Introducción
No se puede juzgar subjetivamente si la estrategia puede generar dinero, porque es muy probable que la estrategia gane dinero durante el período de juicio subjetivo, pero perderá dinero si se extiende por un período de tiempo más largo. La estrategia genera dinero realizando pruebas retrospectivas durante un período de tiempo más largo. Por supuesto, ganar dinero a través del backtesting no significa que también puedas ganar dinero a través del trading real. Sin embargo, si pierdes dinero a través del backtesting, lo más probable es que pierdas dinero a través del trading real. Lo mejor es verificar que la estrategia sea efectiva a través del backtesting. backtesting antes del comercio real.
Selección del marco de backtesting
Aquí hay algunos marcos de backtesting, todos compatibles con Python, para su referencia:
backtrader : un marco de Python para pruebas retrospectivas y operaciones, rico en funciones que le permiten centrarse en el diseño de estrategias, indicadores y análisis de operaciones reutilizables.
zipline : la plataforma de backtesting cuantitativa local de código abierto de Quantopian, que se puede conectar perfectamente con pyfolio y alphalen
rqalpha : plataforma de backtesting cuantitativo local de código abierto de Ricequant. El diseño de la API es coherente con Quantopian, pero la licencia excluye por completo el uso comercial.
bt : un marco de backtesting de Python basado en ffn. El objetivo es aprovechar al máximo el ecosistema de Python y no reinventar la rueda.
qlib : la plataforma cuantitativa de código abierto de Microsoft tiene como objetivo crear el valor de la tecnología de inteligencia artificial en la inversión cuantitativa y facilitar la investigación de estrategias cuantitativas. Incluye todo el proceso de aprendizaje automático, incluido el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos y las pruebas retrospectivas, que cubren la inversión cuantitativa. Todos los aspectos de: encontrar alfa , modelado de riesgos, optimización de carteras y ejecución de órdenes.
zvt : incluye registrador de datos escalable, API, cálculo de factores, selección de acciones, backtesting, negociación y visualización unificada, con un alto grado de abstracción.
QUANTAXIS : una solución de cuantificación local que admite la programación de tareas y la implementación distribuida
Jukuan : una plataforma web cuantitativa que admite la redacción, pruebas retrospectivas, simulación y negociación en tiempo real de múltiples estrategias.
Conclusión y comunicación
Si cree que existen otros marcos de backtesting cuantitativos útiles, también puede enviarme sus comentarios y continuaré actualizándolos más adelante.
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referencia
https://mp.weixin.qq.com/s/Vdn3ETqBSX7WfSJbesmZEw
https://github.com/mementum/backtrader
https://github.com/microsoft/qlib
https://github.com/quantopian/zipline