Principalmente traducido del documento OpenQuant, si el inglés es bueno, puede leer directamente el texto original :) Los sistemas comerciales se pueden dividir en dos categorías de esta manera, sintiendo que cierta situación continuará o que cierta situación cambiará. Los primeros son como el sistema Breakout y el sistema de seguimiento de tendencias que se mencionan a continuación, y los últimos son el sistema Anti-Tendencia, los sistemas de cierre de brechas y los sistemas de arbitraje. Y sistema de reversión a la media (Mean Reversion). El primero espera que la situación continúe durante mucho tiempo, y el segundo espera que la situación se pueda cambiar de inmediato, por lo que puede haber algunas diferencias en el número de transacciones y el tiempo de espera entre los dos. El sistema de comercio también se puede dividir según el estado y la dirección. El estado se divide en entrar y salir del mercado, y la dirección se divide en largo y corto. Un sistema de un solo estado solo necesita decidir si va largo o corto. El sistema de varios estados puede elegir de manera flexible la hora de entrada y salida. 1. Romper el sistema El concepto es que si hay algunas fluctuaciones obvias, el precio se romperá (hacia arriba o hacia abajo). El sistema de ruptura generalmente monitorea el rango normal de fluctuaciones de precios y abre una posición cuando el precio rompe el rango normal. Un antiguo sistema de comercio de futuros utiliza este método para comprar cuando el precio es más alto que el precio más alto en las últimas 4 semanas o más bajo que el precio más bajo en las últimas 4 semanas, y vender cuando se alcanza el objetivo de ganancias o la condición de stop loss. 2. Sistema de tendencias El concepto es abrir una posición en la dirección de la tendencia actual y luego mantener la posición hasta que la tendencia se invierta. Por lo general, se utilizan un par de medias móviles (una media móvil a corto plazo y una media móvil a largo plazo) para generar señales de negociación. La media móvil a corto plazo es más consistente con la tendencia de las fluctuaciones de precios. La regla de negociación típica es la siguiente: compre cuando la media móvil a corto plazo (5 días) cruce la media móvil del producto a largo plazo (10 días) hacia arriba, y venda cuando cruce hacia abajo (también se puede hacer largo y corto) . 3. Sistema de contratendencia El concepto es abrir una posición en la dirección opuesta a la tendencia actual, con la esperanza de obtener ganancias cuando la tendencia se invierte. Generalmente se usa para tendencias a corto plazo. La media móvil se utiliza generalmente para indicar el centro de la transacción. Por ejemplo, se puede utilizar una media móvil de 18 o 30 días. La regla comercial típica es así, cuando el precio es más bajo que un cierto rango de la media móvil, el rango puede ser 1 desviación estándar del rango de precio normal. Vender cuando el precio alcance la media móvil o cuando se alcance el objetivo de beneficio. 4. Sistema de cierre de brechas El concepto es que el mercado tendrá una brecha en algún momento, y la brecha se rellenará tarde o temprano, por lo que las posiciones se pueden abrir en la dirección opuesta a la brecha. Tanto las brechas intradiarias como las brechas entre días pueden ofrecer oportunidades comerciales. La regla comercial típica es comprar cuando el precio es un 2% más bajo que el precio de cierre anterior. Vender cuando el precio suba al precio de cierre anterior o al cierre del día. 5. Comercio de propagación El concepto es negociar la diferencia de precio entre dos variedades con una cierta vinculación de precios dentro de un período determinado. Cuando los dos se desvían de la relación de precio normal, puede abrir una posición para esperar que vuelva a la relación normal. Por ejemplo, el índice Dow Jones y el índice Standard & Poor's suelen tener la misma tendencia, o las monedas de dos países vecinos suelen tener la misma tendencia. Si la desviación entre los dos es relativamente grande, puede comprar uno y vender el otro, esperando volver al valor de desviación normal más adelante. Las reglas comerciales típicas son así. Tome como ejemplos Nasdaq 100 (QQQQ) y Standard & Poor's 500 (SPY). Cuando el índice de desviación de QQQQ y SPY sea superior al promedio de 10 días en 1,5 desviaciones estándar, compre QQQQ y venda SPY. 1.5 desviaciones estándar son el 90% de la distribución normal, por lo que no sucede con frecuencia. 6. Sistema de volatilidad El concepto es negociar la volatilidad de una serie de precios, y la media móvil se suele utilizar como objetivo. Un ejemplo de comercio de volatilidad es el comercio de QQQQ y su promedio móvil. La regla comercial típica es comprar QQQQ cuando el precio de QQQQ está 1,5 desviaciones estándar por debajo de su promedio de 10 días. Vender cuando el precio QQQQ vuelva al promedio, se alcance la ganancia objetivo o se alcance el stop loss. 7. Sistema de coincidencia de patrones El concepto es identificar un patrón específico de precios y luego abrir una posición en la dirección especificada por él. Por ejemplo, se pueden utilizar varios indicadores técnicos, como promedio móvil, RSI, doble techo, etc. 8. Otros tipos de sistemas Existen otros sistemas comerciales, como los sistemas comerciales cruzados.