《期权、期货及其他衍生产品》读书笔记（第十章：期权市场机制）

• 10.1 期权类型

  看涨期权Call Option

  看跌期权Put Option

  到期日 Expiration Date 满期日 Maturity Date

  
  
  
  

• 10.2 期权头寸

• 10.3 标的资产

  股票期权

  交易所产品（ETP）期权；交易所载体（ETV）

  交易所基金ETF

  货币期权

  指数期权

  期货期权

• 10.4 股票期权的细节

  到期日

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  执行价格

  术语

  期权系列Option Series：具有相同到期日与执行价格的某个给定类型的所有期权。

  实值期权in the money option

  平值期权at the money option

  虚值期权out the money option

  内在价值

  时间价值 time value

  灵活期权

  非标准茶品

  • 单周期权
  • 两值期权
  • 信用两值期权
  • 末日期权

  股息和股票分股

  头寸限额

  行使限额

• 10.5 交易

  买卖差价（bid-offer spread）：卖出价高于买入价的部分

  冲销指令（offsetting order)

• 10.6 佣金

• 10.7 保证金

• 10.8 期权结算公司

• 10.9 监管制度

• 10.10 税收

  股票期权的收益被当做资本损益（Capital gain or loss）

• 10.11 认股权证、雇员股票期权、可转换债券

• 10.12 场外市场

  场外期权市场规模大于交易所交易市场

• References

1. 《期权、期货及其他衍生产品》 $John C\cdot Hull$；王勇、索吾林。