马尔可夫链蒙特卡洛法

看书（统计学习方法）比较晦涩难懂，找到几个视频讲解，对于该方法有了一个新的认识，这里主要是给大家分享一下我觉得比较好的视频。

1. https://www.bilibili.com/video/av32430563?p=3

对了，还有博客

1. MCMC(一)蒙特卡罗方法

2. lda-math-mcmc-and-gibbs-sampling

（以下是以前关于这个问题的记录，可以不看…）

1. 首先要知道蒙特卡洛采样是什么原理，即通过采样来近似完成一个数值计算不太好完成的任务；
2. 通过大数定律把期望和积分联系起来。

• 具体实施：在期望－积分关系上，把一个求积分的问题分解成求期望的形式。应用蒙特卡洛方法，根据概率分布进行采样、求随机变量函数的均值，与此同时根据大数定律，认为均值等于期望，根据期望定义从而把积分求出。