from如何把数据集划分成训练集和测试集 - Liupeng_Wang - 博客园 https://www.cnblogs.com/liupeng-Wang/p/8823371.html
（版权归原作者，自己留着学习，侵删）本文主要内容来自周志华《机器学习》
本文中代码
之前对训练集数据集概念没分清，本文章是在有些训练模型可能需要用的到分出来一个测试集。
问题： 对于一个只包含mm个样例的数据集D={(x1,y1),(x2,y2),⋯,(xm,ym)D={(x1,y1),(x2,y2),⋯,(xm,ym)，如何适当处理，从DD中产生训练集SS和测试集TT?
下面介绍三种常见的做法：
- 留出法
- 交叉验证法
- 自助法
留出法(hold-out)
留出法直接将数据集DD划分为两个互斥的集合，其中一个集合作为训练集SS，留下的集合作为测试集TT，即D=S∪T,S∩T=∅D=S∪T,S∩T=∅。在SS上训练出模型后，用TT来评估其测试误差，作为对泛化误差的估计。以二分类任务为例，假设DD包含1000个样本，我们采取7/3分样，将其划分为SS包含700个样本，TT包含300个样本。
S/TS/T的划分要尽可能的保持数据分布的一致性(S/TS/T中的数据分布跟DD是一样的)，才能避免因数据划分过程引入额外的偏差而对最终结果产生影响。例如，在分类任务中，至少要保持样本的类别比例相似。保留类别比例的采样方式，即分层采样(stratified sampling)。例如，DD中含有500个正例，500个反例，当采用分层采样获取70%的样本的训练集SS和30%的赝本的测试集TT时，则SS包含有350个正例和350个反例，TT有150个正例和150个反例。
给定样本比例，有多种划分方式对DD进行分割。如在上面的例子中，我们可以把DD的样本排序，然后把前350个正例放到SS中，也可以把后350个正例放入SS... 这种不同的划分将导致不同的训练/测试集，相应的模型评估也是有差别的。因此，使用留出法时，一般要采用若干次随机划分、重复进行实验评估后取平均值作为留出法的评估结果。例如进行100次随机划分，每次产生一个S/TS/T进行实验评估，得到100个结果，而留出法返回的则是这100个结果的平均。
常见做法将大约2/3~4/5的样本作为SS，剩下的作为TT。
通过调用sklearn.model_selection.train_test_split按比例划分训练集和测试集:
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
X, Y = np.arange(10).reshape((5, 2)), range(5)
print("X=", X)
print("Y=", Y)
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(
X, Y, test_size=0.30, random_state=42)
print("X_train=", X_train)
print("X_test=", X_test)
print("Y_train=", Y_train)
print("Y_test=", Y_test)其中test_size=0.30表示TT占30%， 那么SS占70%。运行结果：
X= [[0 1]
[2 3]
[4 5]
[6 7]
[8 9]]
Y= range(0, 5)
X_train= [[4 5]
[0 1]
[6 7]]
X_test= [[2 3]
[8 9]]
Y_train= [2, 0, 3]
Y_test= [1, 4]交叉验证法(cross validation)
交叉验证法将DD划分为kk个大小相似的互斥子集，即D=D1∪D2∪⋯∪Dk,Di∩Dj=∅(i≠j)D=D1∪D2∪⋯∪Dk,Di∩Dj=∅(i≠j)。每个子集DiDi都尽可能保持数据分布的一致性，即从DD中通过分层采样得到。然后，每次用k−1k−1个子集的并集作为SS，剩下的那个子集作为TT，这样可获得kk组S/TS/T，从而可进行kk次训练和测试，最终返回这kk个测试结果的平均。
交叉验证法评估结果的稳定性和保真性在很大程度上取决于kk的取值、为强调这一点，通常把交叉验证法称为“kk折交叉验证”(kk-fold cross validation)。kk最常用的取值是10，有时也取5和20等。
通过调用sklearn.model_selection.KFold按kk折交叉划分训练集和测试集:
import numpy as np
from sklearn.model_selection import KFold
X= np.arange(10).reshape((5, 2))
print("X=", X)
kf = KFold(n_splits=2)
for train_index, test_index in kf.split(X):
print('X_train:%s ' % X[train_index])
print('X_test: %s ' % X[test_index])其中n_splits=2表示k=2k=2。运行结果：
X= [[0 1]
[2 3]
[4 5]
[6 7]
[8 9]]
X_train:[[6 7]
[8 9]]
X_test: [[0 1]
[2 3]
[4 5]]
X_train:[[0 1]
[2 3]
[4 5]]
X_test: [[6 7]
[8 9]] 当DD包含mm个样本，令k=mk=m，则得到交叉验证法的一个特例——留一法(Leave-One-Out，简称LOO)。留一法使用的SS只比DD少一个样本，所以在绝大多数情况下，实际评估结果与用DD训练的模型相似。因此，留一法被认为比较准确。但留一法对于大数据集，计算开销太大；另外也不见得永远比其他方法准确。
通过调用sklearn.model_selection.LeaveOneOut按留一法划分训练集和测试集:
import numpy as np
from sklearn.model_selection import LeaveOneOut
X= np.arange(10).reshape((5, 2))
print("X=", X)
loo = LeaveOneOut()
for train_index, test_index in loo.split(X):
print('X_train:%s ' % X[train_index])
print('X_test: %s ' % X[test_index])运行结果：
X= [[0 1]
[2 3]
[4 5]
[6 7]
[8 9]]
X_train:[[2 3]
[4 5]
[6 7]
[8 9]]
X_test: [[0 1]]
X_train:[[0 1]
[4 5]
[6 7]
[8 9]]
X_test: [[2 3]]
X_train:[[0 1]
[2 3]
[6 7]
[8 9]]
X_test: [[4 5]]
X_train:[[0 1]
[2 3]
[4 5]
[8 9]]
X_test: [[6 7]]
X_train:[[0 1]
[2 3]
[4 5]
[6 7]]
X_test: [[8 9]] 自助法(bootstrapping)
在前两种方法中都保留部分样本作为TT用于测试，因此实际评估模型使用的训练集TT总是比期望评估模型使用的训练集DD小，这样会引入一些因训练样本规模不同而导致的估计偏差。
自助法，以自助采样(bootstrap sampling)为基础。对DD进行采样产生D′D′：每次随机从DD中挑选一个样本，将其拷贝一份放入D′D′中，保持DD不变，重复以上过程mm次。显然，DD中有部分样本会多次出现在D′D′中，而另一部分不会出现。样本在mm次采样中的始终不被采到的概率为(1−1m)m(1−1m)m，当m→∞m→∞时，(1−1m)m→1e≈0.368(1−1m)m→1e≈0.368。
通过自助法，DD中有36.8%不会出现D′D′中。于是我们把D′D′当作训练集SS，把D∖D′D∖D′当作测试集TT，这样实际评估模型与期望评估模型都为mm个样本，而仍有数据总量1/3的、没有出现在训练集中的样本用于测试。这样的测试结果为包外估计(out-of-bag estimate)。
自助法在数据集较小、难以划分S/TS/T时很有用。此外，自助法能从DD中产生不同的SS，对集成学习等方法有好吃。自助法产生的SS改变了DD的分布，会引入估计偏差。当数据量足够时，留出法和交叉验证法更常用、