数字货币交易所交易额是否注水？我们来验证一下

今年，随着加密货币市场各大币种的价格下跌，大量空气币项目的破发和交易平台的跑路，投资者们已经不像2017年那样狂热的追求暴涨，而是更多的将目光放在了追求安全、稳定上。

作为加密货币市场的信任中介，中心化的交易所承载着人们对交易信任与安全的重任。然而，如今对中心化交易所的质疑声音却越来越大，黑客攻击，交易刷量，暗箱操作，宕机爆仓，资金回滚，平台币归零等负面消息不绝于耳。特别是在最近，有报道指出，作为交易量全球排名前三的OKEx的每日交易金额可能被注水放大了 19.2 倍，而老牌交易所火币的每日交易金额很有可能被注水放大了 12.5 倍。当然，也有人对此报道的数据提出了质疑，怀疑其哗众取宠，博人眼球，计算过程颇有考究。

那么到底，交易所的注水是真是假呢？

我们相信，数据是最可靠的证明。

因此，我们利用数据，通过一个很简单的方法就可以验证。

我们选取了最近一直处于舆论风头浪尖的OKEx的数据来检验。

计算方法：

1.获取交易所逐笔和盘口数据

通过MATRIX DATA 中实时盘口数据和逐笔数据接口获取OKEx交易所当前时间段市值前五币种的盘口和逐笔数据。

放上官网 https://matrixdata.io

MATRIX DATA：一家专门为量化交易者提供多家交易所深度行情数据的服务商，数据包括实时盘口、tick、K线，历史逐笔、盘口、K线，以及指数数据、公有链数据等，以API接口和CSV下载的方式调取。现在注册还有机会成为种子用户，永久免费调用数据。（具体请咨询客服）

以下示例以Python为例。

逐笔数据示例代码：

def get_trades_data(symbol = 'BTC/USD.OK.TW'):

url = "https://api.matrixdata.io/matrixdata/api/v1/historicalTrades"

params = {'symbol':symbol,

'limit':'500'}

response = requests.get(url + concat_param(params), headers=headers)

#Get json result

result = response.json()

try:

if result['Head']['Code'] == '200':

return result['Result']

except:

pass

return []

盘口数据示例代码：

def get_depth_data(symbol = 'BTC/USD.OK.TW'):

url = "https://api.matrixdata.io/matrixdata/api/v1/depth"

params = {'symbol':symbol}

response = requests.get(url + concat_param(params), headers=headers)

result = response.json()

try:

if result['Head']['Code'] == '200':

temp = result['Result']

temp['Bids'] = float(temp['Bids'][0][0])

temp['Asks'] = float(temp['Asks'][0][0])

return temp

except:

pass

return []

（其他语言的demo可以在官网上自行查找，支持demo复制粘贴）

2. 查找买一&卖一价

根据两个数据的时间进行匹配，找到每笔交易数据最近的盘口买一和卖一价。

示例代码：

merge_data = pd.merge_asof(trade_data,depth_data,on = 'dt',direction = 'nearest',by = 'Symbol',tolerance = pd.Timedelta('2s'))

3.计算主动交易量

若成交价格在买一和卖一价中间，则我们记为非主动成交（疑似虚假交易）。若成交价格大于卖一价或小于买一价，则我们记为主动成交（真实交易）。

计算公式：