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环境配置
首先最好你有帕斯卡构架的GPU，如果没有的话，最好还是不要搞GPU加速了。
首先安装CUDA
第二步：
下载xgboost源码：
https://github.com/dmlc/xgboost
第三步：
从http://ssl.picnet.com.au/xgboost/中下载支持GPU版已编译好的DLL文件
第四步：
将xgboost.dll复制到xgboost-master/python-package/xgboost目录下，
打开控制台，进入到python-package目录下，执行python setup.py install命令，
至此xgboost GPU版安装成功。
需要注意的是，需要先把源码文件放到类似于这样的c:\users\keked\appdata\local\programs\python\python36\lib\site-packages路径里面。