在经济学中,TWAP(Time-Weighted Average Price,时间加权平均价格)是另一种“平均”价格的指标。其实TWAP只是一个变种而已,基本的思想就是最近的价格重要性大一些,所以我们应该对近期的价格给以较高的权重。
时间加权平均价格实例:
from numpy import * #TWAP (Time-Weighted Average Price),时间越大,权重越大 price,weights=loadtxt('data.csv',delimiter=',',usecols=(6,7),unpack=True) vwap = average(price,weights = weights) m = mean(price) t = arange(len(price)) twap = average(price,weights = t) print('vwap','=',vwap) print('mean','=',m) print('twap','=',twap)
输出结果:
vwap = 350.589549353 mean = 351.037666667 twap = 352.428321839