一、风险管理流程（失（识）衡应监狱（预））
1.风险识别
感知风险和分析风险
2.风险的衡量（压力大、心思敏感、情绪波动）
敏感度分析法
波动性计量法
压力测试
3.风险的应对
风险偏好管理
风险限额
风险定价与拨备
风险缓释
应急计划
4.风险的监测、预警与报告
二、风险管理的组织框架
风险管理组织架构
董事会及其委员会
证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任。
证券公司经理层对全面风险管理承担主要责任。
证券公司应当任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作（统称“首席风险官”）。
首席风险官不得兼任或分管与其职责相冲突的职务或者部门。
高级管理层
风险管理部
子公司
风险管理的“三道防线”
业务条线部门是一道风险防线，是风险的承担着，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。
风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。风险管理和合规部门均应立于业务条线部门。
内部审计是第三道风险防线。内部省级部门对机构风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。
三、风险偏好和限额
（一）风险偏好的含义
风险偏好为企业在追求战略和业务目标过程中对风险的态度，包括愿意承担的风险的种类、大小、数量、以何种方式承担，以及为了增加每一分盈利愿意多承担多少风险等，有时候被译为“风险胃口”。
（二）风险容忍度的含义
另外一个常见说法是风险忍耐度。风险偏好是公司决策层综合考虑多种因素后作出的一种更高层次的承诺，而风险容忍度是考虑到风险状况的不断变化为每一个具体的风险因素设定的量化的可接受水平。
（三）风险限额的含义和管理
风险限额是依据RAROC（风险资本回报率）最大化原则，将风险指标以风险限额的形式分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。
限额管理
风险限额设定
风险限额监测
超限额处置
三、资本充足
（一）资本含义
资本是市场经济的基本概念，通常的定义是金融机构自身拥有的或能永久支配、使用的资金，是金融机构从事经营活动必须注入的资金。
（二）资本的主要类别
1.账面资本
在资产负债表上反映出来的资本。账面资本的金额为企业合并后资产负债表中资产减去负债后的余额，包括实收资本、资本公积、盈余资本、未分配利润等。账面资本是一个会计上的概念，是对金融机构资本金的静态反映。
2.经济资本
经济资本也被称为风险资本，通常被定义为金融机构为了吸收一定置信水平下的非预期损失而应该具备的资本，数量上等于公司整体损失分布中给定置信水平的在险价值。它是一种虚拟的、“算出来”的数字，并不是真正的资本。
3.监管资本（净资本）
监管资本是按照监管当局的要求计算的资本，金融机构应满足监管的最低要求。
证券公司的净资本由核心净资本和附属资本构成。
四、压力测试
压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。
压力测试原则（身（审）前全是（实）钱）
全面性原则
实践性原则
审慎性原则
前瞻性原则