时序预测 | MATLAB实现NGM(1,1)多变量灰色时间序列预测

时序预测 | MATLAB实现NGM(1,1)多变量灰色时间序列预测

预测效果

基本介绍

GM（1,1）模型的预测原理是：对某一数据序列用累加的方式生成一组趋势明显的新数据序列，按照新的数据序列的增长趋势建立模型进行预测，然后再用累减的方法进行逆向计算，恢复原始数据序列，进而得到预测结果。

模型描述

目前常用的一些预测方法（如回归分析等），需要较大的样本，对于少样本的情况就会造成比较大的误差，使预测目标失效。而灰色预测模型所需的建模信息少、运算方便、建模精度高，