データ分析 - 逆張り戦略対モメンタム戦略（株式ピッキング）

モメンタム戦略：

　　株価良好なパフォーマンス前期場合は、株式をスローする時間の次の期間は十分に実行されます。

リバース戦略：

　　在庫が不十分前期を実行した場合、時間の次の期間は、在庫が逆になり、そのパフォーマンスが良い方向に変わりました。

モメンタム戦略＆リバーサル戦略

　　プール内の株式の計算時間をかけて、以前のすべての株式リターン

　　勢い戦略を選択し、位置を調整するN株式のリターンの最大速度（最小値）を選択し、最大、最小反転選挙戦略

 

jqdata インポート * DEF （コンテキスト）を初期化：
    set_benchmark（' 000300.XSHG ' ）
    SET_OPTION（' use_real_price ' 、TRUE）
    set_order_cost（OrderCost（close_tax = 0.001、open_commission = 0.0003、close_commission = 0.0003、min_commission = 5）、TYPE = ' 在庫' ）
    gNを = 10  
    g.benchmark = ' 000300.XSHG ' 
    run_monthly（ハンドル 1 ）DEF （コンテキスト）を扱う：
    ストック =


    
    
    
    

    get_index_stocks（g.benchmark）
    
    df_close =履歴（30、フィールド= ' 近い'、security_list = リスト（ストック））は、T。
    
    df_close [ ' RET ' ] =（df_close.ilocの[： - 1] -df_close.ilocの[： 、0]）/ df_close.iloc [：0] 
    sorted_stocks = df_close.sort_values（' RET '、昇順= 偽）.INDEX 
    
    to_hold = sorted_stocks [：gNを】

    ための在庫でcontext.portfolio.positions：
         もし在庫ない でto_hold ：
            order_target_value（株式、0） 
    to_buy =【在庫についてストックに to_hold 場合在庫ない でcontext.portfolio.positions]
     場合でlen（to_buy）> 0：
        cash_per_stock = context.portfolio.available_cash / LEN（to_buy）
         のための在庫でto_buy：
            ORDER_VALUE（ストック、cash_per_stock）

モメンタム戦略

Trueに偽の内側に "sorted_stocksの=のdf_close.sort_values（ 'RET'、昇順= False）が.INDEXは" 逆の戦略であります