Estrategias comerciales de impulso
La causa del efecto de impulso
● "Respuesta insuficiente" significa que cuando hay buenas noticias sobre una empresa que cotiza en bolsa, los precios de sus valores aumentarán en consecuencia, pero debido a la inversión
Los inversores no recibieron ni asimilaron esta información de manera oportuna, y la respuesta del precio a esta información no pudo darse en un solo paso.
● "Modo de retroalimentación positiva", utilizando el efecto de rebaño para explicar las razones del impulso. La mayoría de los inversores tienen una mentalidad de rebaño y creen que
Si el conocimiento o el juicio se inclinan por la opinión o el comportamiento público, el mercado de valores tiene el fenómeno de "el ganador siempre gana y el perdedor siempre pierde".
● "Reacción exagerada" se refiere a la sobreestimación por parte de los inversores de la previsibilidad de la información privada y su propia capacidad de juicio de inversión
reacción exagerada Además, se fortalecerá aún más el fenómeno psicológico y de comportamiento de que los cambios de tendencia a corto plazo son "como se esperaba".
Fórmula de cálculo del impulso del precio
Sus métodos de cálculo incluyen método de diferencia y método de división.El método de diferencia es el precio de hoy menos el precio antes de un período de tiempo (m período)
Por ejemplo, tomando como ejemplo las acciones de Vanke, usamos el método de la diferencia para calcular el valor de impulso de 5 períodos del precio de cierre de las acciones de Vanke.
1. Primero obtenga los datos de acciones de Vanke, extraiga los datos de cierre del precio de cierre, defina la variable lag5 Close que retrasa el precio de cierre durante 5 períodos y marque la diferencia.
2. Dibuje la curva de precio de cierre de Vanke y la curva de impulso de 5 días.
Escriba una función de impulso simple impulso () a continuación. Esta función tiene dos parámetros: precio y período. La función se define de la siguiente manera:
def impulso(precio,período):
lagPrice=price.shift(periodo)
momento=precio-retrasoPrecio
momento = momento.dropna()
regreso (momento)
momento35=impulso(Cerrar,35)
Desarrollo de estrategia comercial de impulso
Estrategia comercial
A partir de la fórmula de cálculo de la cantidad de movimiento, se puede ver que el valor de la cantidad de movimiento tiene una gran relación con el lapso de tiempo m. Diferentes personas tienen diferentes opiniones sobre el establecimiento del lapso de tiempo m, y no existe un estándar uniforme. En este cálculo del indicador de impulso, el lapso de tiempo se establece en 35 días,
Capture puntos de compra y venta según el valor del impulso de 35 días:
● Cuando el impulso de 35 días es positivo, el mercado aún puede tener energía alcista, e inferimos que el segundo período puede usarse para operaciones de compra;
● Cuando el impulso de 35 días es negativo, esperamos que el precio pueda caer en el futuro y podemos vender en el segundo período.
Es necesario explicar que en la inversión real, los inversores combinarán varios indicadores y formas para determinar el punto de compra y el punto de venta, y no pueden confiar simplemente en
El impulso es un indicador
Factores a considerar
Debido a la negociación de alta frecuencia, es necesario considerar el mayor impacto del deslizamiento, así como factores de costo como las comisiones de transacción y la influencia del mercado.