免責事項
この記事の内容は、資格のある投資家のみに公開されています。
プライベート エクイティ ファンドの適格投資家とは、対応するリスク識別能力とリスクテイク能力を備え、単一のプライベート エクイティ ファンドに 100 万元以上の投資を行い、以下の関連基準を満たすユニットおよび個人を指します。
(1) 純資産が 1000 万元以上の単位。
(2) 金融資産が 300 万元以上、または過去 3 年間の平均年収が 50 万元以上の個人。
上記の金融資産には、銀行預金、株式、債券、ファンド株式、資産運用計画、銀行資産管理商品、信託計画、保険商品、先物権利などが含まれます。
この記事は、2023 年 3 月 17 日の A+CLUB マネージャー サポート プラン ロードショーの内容です。これは、コミュニケーションおよび参照のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。ディレクター yz1523311 と連絡を取り、ロードショー PPT を入手してください。
会社概要
01会社概要
Zhongan Dingsheng は、国際的に有名な投資銀行のメンバーと地元の著名なクオンツ バックグラウンドのメンバーによって共同設立されたクオンツ プライベート エクイティ ファンド会社であり、強力なデータ テクノロジーのバックグラウンドを持ち、数学的研究と金融投資の完璧な組み合わせに取り組んでおり、顧客に絶対的な利益をもたらします。同社のクオンツ戦略は、株式戦略、CTA 戦略、オプション戦略、裁定戦略の 4 つの方向性で展開されています。2016年4月13日、会社本体が法人化されました。創業者は後にプライベート エクイティ IT 部門の礎となるテクノロジー企業を立ち上げます。2018年には、プライベートエクイティライセンスを取得し、株主の資金を管理し続け、裁定取引とファクター戦略を継続的に更新および最適化しました。2020年には、要因が多様化し、最下層が継続的に改善およびアップグレードされ、サーバークラスタープログラムアーキテクチャがアップグレードされます。2022 年には、全体的な管理規模が新たな最高値に達し、製品ラインを多様化し、科学的投資を継続して追求し、長期的なアルファを取得します。
02チーム紹介
チームメンバーは総勢12名で、インペリアルカレッジ、ケンブリッジ大学、北京大学、中山大学など国内外の有名大学から人材のバックグラウンドが集まっています。
03コアキャラクター
孫信の創始者
学歴
インペリアル カレッジ オブ テクノロジーの数学とコンピューティングの学士号、インペリアル カレッジ オブ テクノロジーの応用統計金融のマスター。
実務経験
① 2015 年 2 月から 2015 年 9 月まで、ロンドンのバークレイズ インベストメント バンクでオプション クオンツ トレーダーを務め、オプション取引とリスクモデルの開発を担当。
② 2015 年 10 月から 2018 年 1 月まで、Takagi Education Technology (Shenzhen) Co., Ltd. のチーフ アルゴリズム フレームワーク アーキテクトを務めた。
③2018年4月より中安頂生投資（深セン）有限公司の総経理兼投資調査部長を務める。
04製品ライン
①エクイティ戦略：CSI 500アルファ
②CTA戦略：CTAミッドフリークエンシートレンド戦略を数値化
③オプション戦略：クオンツ高頻度中立転換社債、インデックスリース戦略
④裁定戦略：商品先物裁定
05特徴的な構成
①因子製造の利点：因子のロバスト性が高く、解釈可能性が高い
② 高度自動化：投資運用会社の投資調査に適した高度に自動化された投資調査システムを独自に研究開発
結果ショーケース
定番商品：山興転換社債第XX号
ポジションは 2022 年 11 月 25 日に設定されます。2023 年 3 月 15 日現在、日次純資産の年率換算収益率は 13.75%、日次純資産の年率ボラティリティは 4.20%、日次純資産の最大ドローダウンは1.29%です。今年の初めから、収益率は 3.17% で、毎日の純資産の年率換算のボラティリティは 3.71% で、毎日の純資産リトレースメントの最大値は 0.87% です。
会社のハイライト
Zhongan Dingsheng は多様なデリバティブ投資と調査能力を備えており、全体として、創業者の海外経験におけるオプション価格設定と研究開発のアイデアを継続し、深く発展させており、全体的なプレゼンテーションは価格決定能力の洗練と強力な拡張性です。そして、プライシングパワーからアルファパワーへの統合を実現しました。
Zhong An Dingsheng は強力な技術的背景を持っており、過去 3 年間で、投資研究チームが複数の要因に接触した過去 7 年間の経験に基づいて、Zhong An Dingsheng 投資研究チームは一連のディープ フィット ファクター投資研究を設計しました。純粋なファンドマネージャーの視点から、ファンドマネージャーの高度に自動化された投資調査ITシステムと連携し、基本的にファンドマネージャー自身によって設計および開発されているため、投資で遭遇する可能性のある問題に深く適合します。研究プロセス、および投資研究と生産の効率を継続的に改善します。
注目の QA
質問 1:チェンさん、こんにちは。あなたの会社の転換社債と Xingquan 転換社債の違いは何ですか?
回答 1: Xingquan 転換社債は主観的であり、稼いだお金は主観的です。私たちは、変動性の定量化と価格設定から高頻度で収益を上げています。ある程度、Xingquan転換社債がより大きく、より強力になることを強く望んでいます。
質問 2:転換社債の引き出し規制についてどう思いますか?
回答 2:デリバティブ商品として、転換社債は本質的に株式資産です. ヘッジ ツールがないと、そのドローダウンが誇張されることがあります. そのため、そのボラティリティを測定するデリバティブ ツールが必要です. コントロールは、株価指数を通じてヘッジを行うことです.
質問 3: Zhongan Dingsheng の競争上の優位性は何ですか?
回答 3:当社のコア競争力はオプション モデルですが、同時に、すべてのファクターのロバスト性が比較的高く、有効なファクターを作成できることが重要なポイントです。2017 年に CTA を開始し、2019 年から 21 年にかけて多くの資本プールのチャンピオンになりました。しかし、当時の会社はまだ比較的地味で、市場での声はほとんどありませんでした。
2023年、A+CLUBは引き続き開放性とウィンウィンの原則を維持し、A+PROプロフェッショナルとA+FUNシリーズの活動を共同で実施し、プライベートエクイティ、証券会社、サードパーティなどの多くのエコロジカルパートナーを結び付けます。 -パーティーサービスプロバイダーが共同で定量的な制度的サービスエコシステムを構築する。A+CLUB プライベート エクイティ マネージャー サポート プランは、中小規模のクオンツ プライベート エクイティ マネージャーにより多くの資本顧客グループを引き付け、同時に A+CLUB エコシステムを拡大してクオンツ プライベート エクイティの成長を支援することができます。