(Resuelto) QuantMod: ¿Cómo puedo obtener los datos en un formato tabular? [Imagen incluida]

Jaskeil:

Creé un bucle de 100 empresas y se representaron las bandas de Bollinger, volumen, índice de canal de los productos básicos, MACD, y el índice de fuerza relativa. Para todas las métricas que he mencionado cómo puedo convertir esa tabla en una tabla?

Para bucle de secuencias de comandos:

for (stock in ls(stockEnv)){
  chartSeries(stockEnv[[stock]], theme="white", name=stock,
              TA="addVo();addBBands();addCCI();addSMA(20, col='blue');
        addSMA(5, col='red');addMACD();addRSI();addROC()", subset='last 30 days')     
}

La trama se adjunta. Lo que estoy tratando de hacer es obligatoria para todos los datos juntos para los otros 99 teletipos de valores que tengo en un formato tabular para los indicadores que aparecen en la imagen.

Ian Campbell:

He encontrado el código se obtiene de esta respuesta SO .

Creo que este enfoque debería funcionar para usted.

library(quantmod)
library(data.table)
stockEnv <- new.env()
stocks <- c("AAPL","MSFT","FB")
getSymbols(stocks, src='yahoo', env=stockEnv)

datalist <- list()
for(stock in ls(stockEnv)){
table <- as.data.frame(stockEnv[[stock]])
date = rownames(table)
rownames(table) <- NULL
colnames(table) <- c("Open","High","Low","Close","Volume","Adjusted")
bound.table <- data.frame(Symbol = stock, date ,table)
datalist[[stock]] <-  bound.table
}
Result <- rbindlist(datalist,fill=TRUE)  
Result
#      Symbol       date      Open      High       Low     Close    Volume  Adjusted
#   1:   AAPL 2007-01-03  12.32714  12.36857  11.70000  11.97143 309579900  10.39169
#   2:   AAPL 2007-01-04  12.00714  12.27857  11.97429  12.23714 211815100  10.62234
#   3:   AAPL 2007-01-05  12.25286  12.31428  12.05714  12.15000 208685400  10.54669
#   4:   AAPL 2007-01-08  12.28000  12.36143  12.18286  12.21000 199276700  10.59878
#   5:   AAPL 2007-01-09  12.35000  13.28286  12.16429  13.22429 837324600  11.47922
#  ---                                                                              
#8652:   MSFT 2020-03-30 152.44000 160.60001 150.01000 160.23000  63420300 160.23000
#8653:   MSFT 2020-03-31 159.39999 164.78000 156.56000 157.71001  77927200 157.71001
#8654:   MSFT 2020-04-01 153.00000 157.75000 150.82001 152.11000  57969900 152.11000
#8655:   MSFT 2020-04-02 151.86000 155.48000 150.36000 155.26000  49630700 155.26000
#8656:   MSFT 2020-04-03 155.10001 157.38001 152.19000 153.83000  41212700 153.83000

Estas líneas de código añadirán las bandas de Bollinger.

Result[,(c("dn","mavg","up","pctB")):= 
         apply(BBands(.SD),2,function(x){as.list(x)}),
       by = "Symbol",
       .SDcols = c("High","Low","Close")]

También puede agregar fácilmente cualquiera de los otros TTRresultados funciones. Usted sólo necesita saber las columnas que acepta como entradas y cuántos emite.

Para MACD:

Result[,(c("macd","signal")):= 
         apply(MACD(.SD,type="EMA"),2,function(x){as.list(x)}),
       by = "Symbol",
       .SDcols = c("Close")]

Tenga en cuenta que hay una ligera variación de las salidas de una sola columna como CCI.

Así, por Commodity Channel Index.

Result[,(c("CCI")):= list(as.vector(CCI(.SD))),by = "Symbol", .SDcols = c("High","Low","Close")]

O para el índice de fuerza relativa

Result[,(c("RSI")):= list(as.vector(RSI(.SD, maType="EMA"))),by = "Symbol", .SDcols = c("Close")]

Consulte la ayuda para todas las demás TTRfunciones, help(SMA)por ejemplo.