Python量化交易学习笔记（29）——backtrader的Stop订单

本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Stop订单的使用。

选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。

执行规则

在Stop订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。

价格匹配

Stop订单使用K线4个价格点（Open/High/Low/Close）来判断是否有效突破设定的price值。

• 对于买单

1. 如果某根K线的open高于设定的price，则立刻以open值成交。对于空头来说，若已持有做空的仓位，价格较设定的price持续走高，这时要及时平仓止损（stop a loss），因此这类订单成为Stop订单。
2. 如果某根K线的open低于设定的price，但是high高于price，也就是price在这根K线的范围内，那么订单将以price值成交。

• 对于卖单

1. 如果某根K线的open值低于设定的price，则以open值成交。
2. 如果某根K线的open值高于设定的price，但是low低于price，也就是price在这根K线的范围内，那么订单将以price值成交。

示例

策略：

• 买入条件：收盘价高于15日均线，价格在4日内，较收盘价向上突破0.5%时买入
• 卖出条件：收盘价低于15日均线，价格在4日内，较收盘价向下跌破0.5%时卖出

        # 检查是否持仓
        if self.position:
            # 检查是否达到卖出条件
            if self.buysell < 0:
                if self.p.valid:
                    valid = self.data.datetime.date(0) + \
                            datetime.timedelta(days=self.p.valid)
                else:
                    valid = None
                ...
                elif self.p.exectype == 'Stop':
                    price = self.data.close * (1.0 - self.p.perc1 / 100.0)
                    self.sell(exectype=bt.Order.Stop, price=price, valid=valid)
                    if self.p.valid:
                        txt = 'SELL CREATE, exectype Stop, close %.2f, price %.2f, valid: %s'
                        self.log(txt % (self.data.close[0], price, valid.strftime('%Y-%m-%d')))
                    else:
                        txt = 'SELL CREATE, exectype Stop, close %.2f, price %.2f'
                        self.log(txt % (self.data.close[0], price))
                ...

        # 不在场内且出现买入信号        
        elif self.buysell > 0: 
            if self.p.valid:
                valid = self.data.datetime.date(0) + \
                        datetime.timedelta(days=self.p.valid)
            else:
                valid = None
			...
            elif self.p.exectype == 'Stop':
                price = self.data.close * (1.0 + self.p.perc1 / 100.0)
                self.buy(exectype=bt.Order.Stop, price=price, valid=valid)
                if self.p.valid:
                    txt = 'BUY CREATE, exectype Stop, close %.2f, price %.2f, valid: %s'
                    self.log(txt % (self.data.close[0], price, valid.strftime('%Y-%m-%d')))
                else:
                    txt = 'BUY CREATE, exectype Stop, close %.2f, price %.2f'
                    self.log(txt % (self.data.close[0], price))

为了说明Stop订单可能出现的所有成交情况，在代码中使用p.perc1 = 0.5，来控制价格突破的比例，使用p.valid = 4，来控制订单的有效期。

先来分析买单的3种情况：

1. 过期取消

将图表显示时间范围调整为2019年3月，输出图形如下：

上图中，红色的曲线表示15日均线。

部分输出结果为：

2019-03-18, BUY CREATE, exectype Stop, close 12.91, price 12.97, valid: 2019-03-22
2019-03-19, ORDER SUBMITTED
2019-03-19, ORDER ACCEPTED
2019-03-19, Open: 12.92, High: 12.94, Low: 12.61, Close: 12.79
2019-03-20, Open: 12.68, High: 12.88, Low: 12.62, Close: 12.75
2019-03-21, Open: 12.77, High: 12.80, Low: 12.58, Close: 12.69
2019-03-22, Open: 12.69, High: 12.74, Low: 12.50, Close: 12.59
2019-03-22, BUY EXPIRED

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 3月18日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建Stop买单，当日收盘价为12.91，设定上涨突破0.5%后的价位为12.97，p.valid = 4，有效期valid至3月22日。若在截止日期前价位能够达到price值12.97，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 3月19日，收到买单提交通知。（18日创建的订单，在19日收到订单状态通知，是因为notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用，即在18日的next方法中创建了买单，在19日的notify_order方法中通知订单被提交、接受。）

(3) 3月19日，收到买单接受通知。

(4) 3月19日，最低价12.61，最高价12.94，未达到设定price值12.97，因此订单未成交。

(5) 3月20日，最低价12.62，最高价12.88，未达到设定price值12.97，因此订单未成交。

(6) 3月21日，最低价12.58，最高价12.80，未达到设定price值12.97，因此订单未成交。

(7) 3月22日，最低价12.50，最高价12.74，未达到设定price值12.97，因此订单未成交。

(8) 3月22日，收到订单过期通知。3月22日为Stop订单设定的截止日期valid，订单未成交并过期。

2. 以开盘价成交

将图表显示时间范围调整为2019年9月，输出图形如下：

部分输出结果为：

2019-09-05, BUY CREATE, exectype Stop, close 14.58, price 14.65, valid: 2019-09-09
2019-09-06, ORDER SUBMITTED
2019-09-06, ORDER ACCEPTED
2019-09-06, Open: 14.71, High: 14.81, Low: 14.62, Close: 14.81
2019-09-06, BUY EXECUTED, Price: 14.71, Cost: 1471.00.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 9月5日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建Stop买单，当日收盘价为14.58，设定上涨突破0.5%后的价位为14.65，p.valid = 4，有效期valid至9月9日。若在截止日期前价位能够达到price值14.65，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 9月6日，收到买单提交通知。

(3) 9月6日，收到买单接受通知。

(4) 9月6日，开盘价为14.71，高于了设定price值14.65，满足了买单价格匹配的规则1，将以开盘价成交。

(5) 9月6日，Stop买单以开盘价14.71成交。

3. 以设定的price成交

将图表显示时间范围调整为2019年6月，输出图形如下：

部分输出结果为：

2019-06-10, BUY CREATE, exectype Stop, close 12.34, price 12.40, valid: 2019-06-14
2019-06-11, ORDER SUBMITTED
2019-06-11, ORDER ACCEPTED
2019-06-11, Open: 12.34, High: 12.72, Low: 12.30, Close: 12.65
2019-06-11, BUY EXECUTED, Price: 12.40, Cost: 1240.17.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 6月10日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建Stop买单，当日收盘价为12.34，设定上涨突破0.5%后的价位为12.40，p.valid = 4，有效期valid至6月14日。若在截止日期前价位能够达到price值12.40，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 6月11日，收到买单提交通知。

(3) 6月11日，收到买单接受通知。

(4) 6月11日，开盘价为12.34，低于设定的price值12.40，不满足买单价格匹配的规则1；但是最高价为12.72，高于设定的price值12.40，满足买单价格匹配的规则2，因此将以设定的price值成交。

(5) 6月11日，Stop买单以设定的price值12.40成交。

再来分析卖单的3种情况：

1. 过期取消

将图表显示时间范围调整为2019年9月，输出图形如下：

部分输出结果为：

2019-09-17, SELL CREATE, exectype Stop, close 14.24, price 14.17, valid: 2019-09-21
2019-09-18, ORDER SUBMITTED
2019-09-18, ORDER ACCEPTED
2019-09-18, Open: 14.24, High: 14.48, Low: 14.24, Close: 14.41
2019-09-19, Open: 14.48, High: 14.89, Low: 14.48, Close: 14.84
2019-09-20, Open: 14.95, High: 15.40, Low: 14.93, Close: 15.34
2019-09-23, Open: 15.34, High: 15.47, Low: 15.18, Close: 15.38
2019-09-23, SELL EXPIRED

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 9月17日，收盘价低于15日均线，达到了卖出条件，创建Stop卖单，当日收盘价为14.24，设定向下跌破0.5%后的价位为14.17，p.valid = 4，有效期valid至9月21日。若在截止日期前价位能够达到price值14.17，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 9月18日，收到卖单提交通知。

(3) 9月18日，收到卖单接受通知。

(4) 9月18日，最低价14.24，最高价14.48，未达到设定price值14.17，因此订单未成交。

(5) 9月19日，最低价14.48，最高价14.89，未达到设定price值14.17，因此订单未成交。

(6) 9月20日，最低价14.93，最高价15.40，未达到设定price值14.17，因此订单未成交。

(7) 9月23日（21日和22日为周末），最低价15.18，最高价15.47，未达到设定price值14.17。

(8) 9月23日，收到订单过期通知。9月21日为Stop订单设定的截止日期valid，订单未成交并过期。经测试，这里即使23日的价格范围达到的设定price值14.17，订单也会过期。即，若截止日期当日未开市，则在后续开市日期内，即使满足了价格匹配规则，订单也会过期失效。

2. 以开盘价成交

将图表显示时间范围调整为2019年8月，输出图形如下：

部分输出结果为：

2019-08-02, SELL CREATE, exectype Stop, close 13.74, price 13.67, valid: 2019-08-06
2019-08-05, ORDER SUBMITTED
2019-08-05, ORDER ACCEPTED
2019-08-05, Open: 13.60, High: 13.64, Low: 13.27, Close: 13.35
2019-08-05, SELL EXECUTED, Price: 13.60, Cost: 1394.94.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 8月2日，收盘价低于15日均线，达到了卖出条件，创建Stop卖单，当日收盘价为13.74，设定向下跌破0.5%后的价位为13.67，p.valid = 4，有效期valid至8月6日。若在截止日期前价位能够达到price值13.67，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 8月5日（3日和4日为周末），收到卖单提交通知。

(3) 8月5日，收到卖单接受通知。

(4) 8月5日，开盘价为13.60，低于了设定price值13.67，满足了卖单价格匹配的规则1，将以开盘价成交。

(5) 8月5日，Stop卖单以开盘价13.60成交。

3. 以设定的price成交

将图表显示时间范围调整为2019年7月，输出图形如下：

部分输出结果为：

2019-07-08, SELL CREATE, exectype Stop, close 13.59, price 13.52, valid: 2019-07-12
2019-07-09, ORDER SUBMITTED
2019-07-09, ORDER ACCEPTED
2019-07-09, Open: 13.63, High: 13.71, Low: 13.44, Close: 13.59
2019-07-09, SELL EXECUTED, Price: 13.52, Cost: 1240.17.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 7月8日，收盘价低于15日均线，达到了卖出条件，创建Stop卖单，当日收盘价为13.59，设定向下跌破0.5%后的价位为13.52，p.valid = 4，有效期valid至7月12日。若在截止日期前价位能够达到price值13.52，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 7月9日，收到卖单提交通知。

(3) 7月9日，收到卖单接受通知。

(4) 7月9日，开盘价为13.63，高于设定的price值13.52，不满足卖单价格匹配的规则1；但是最低价为13.44，低于设定的price值13.52，满足卖单价格匹配的规则2，因此将以设定的price值成交。

(5) 7月9日，Stop卖单以设定的price值13.52成交。

至此，通过示例展示了Stop订单所有可能出现的情况。

Stop订单的用法可以总结为：突破关键点开仓，跌破关键点平仓。

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