一、查看自己的python版本
打开cmd，输入 conda info --envs 查看自己安装的所有python版本，输入 python --version 查看当前使用的python版本
我的是装了python3.5和2.7两个版本，当前版本是python3.5
二、python3.5安装xgboost
python3.5的安装比较简洁，通过链接下载自己对应版本的xgboost : https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#xgboost
(下载相对应的版本和系统位数，我的是python3.5, 64位系统)
将下载好的文件放入目录安装路径下的Scripts文件夹内，然后再cmd下打开此目录，输入
pip install xgboost-0.6-cp35-cp35m-win_amd64.whl
回车后出现最后一行出现Successfully字样说明安装成功
打开Anaconda的Ipython进行测试，说明安装成功（不放心同时可以查看安装目录下的D:\Software\Anaconda3\Lib\site-packages查看是否有xgboost）
三、python2.7安装xgboost（相比3.5版本过程麻烦一些，要确定步骤正确，不然很容易出问题）
准备工具：（我放在百度网盘了，也可以在官网下载https://pan.baidu.com/s/1FdCStQfGiUhnXj2jpHUweA 密码：rafp ）
1. mingw-w64：mingw-w64是为了在windows环境下直接编译github上得到的xgboost项目文件。
然后进行安装（最好默认放在C盘），按照下图配置
安装好之后进行环境变量配置，将C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-8.1.0-posix-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin(这是我的路径) 加入环境变量。
然后进入目录C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-8.1.0-posix-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin，找到mingw32-make.exe 更名为make（为了使用方便）。成功后，在cmd下输入make会返回“make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.”。
2. git：得到的xgboost项目文件。
官方下载地址：https://git-scm.com/download/win （32位版本也能用）
安装成功后，在cmd下输入git会出现git的帮助信息
开始安装xgboost：
1. 右键打开git bash,依次输入
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost cd xgboost git submodule init git submodule update
这是官方Installation Guide：http://xgboost.readthedocs.io/en/latest/build.html
接着进入xgboost的路径：我的xgboost包生成在桌面
接着输入
cp make/mingw64.mk config.mk make -j4
2. 打开cmd
以我的电脑为例，默认运行python3.5,现在要安装python 2.7,输入
activate python27（ 这个python27是自己命名的，每个人可能不一样，可以在Anaconda Navigator查看 ）
此时已经切换至python2.7版本，进入xgboost路径下的python-package，输入
cd python-package python setup.py install
通过import xgboost测试下，没有报错说明python2.7版本xgboost安装成功
至此安装完成！！！