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O sonho de um excelente aluno
Com olhos confusos, Xiaomi Zhileng perguntou a Damai: “Irmão Damai, o que você está fazendo se não está dormindo?” Damai: “Vá dormir rápido, querido!” “
Se
você não dormir, eu também não vou dormir ., eu irei acompanhá-lo." A energia pegajosa de Xiaomi voltou.
"Estou analisando a negociação quantitativa. Essa coisa é incrível. Ela fala sobre todas as minhas deficiências e os pontos-chave da minha negociação. Você acha que é hora de eu mudar de carreira? Damai ergueu a cabeça e virou-se para o canto da sala.Pensando.
“Acho melhor esquecer, é só a sua habilidade!” Embora Xiaomi não entenda, ele é especialista em jogar água fria.
Desta vez Damai ficou insatisfeito e disse em voz alta: “Não é só quantificação? Deixa-me ver como é difícil. É mais difícil que o vestibular? Mais difícil que o concurso público? Damai também é famoso por sua teimosia e trabalho duro.
Xiaomi sorriu e disse: “Ok, eu sei que você é ótimo, mas você também deve prestar atenção à sua saúde!” “
Ok, ok, entendi!”
Damai disse, pegando “Python Quantitative Trading” e começou a aprender ansiosamente .
Estranhamente, Xiaomi não o interrompeu porque sabia que os melhores alunos tinham o sonho de mudar o mundo em seus corações. Ela não quer tocar na coragem persistente de Damai. Na verdade, ela também acredita que ter sonhos é uma coisa boa, e se se tornar realidade!
Prefácio
1. O que é negociação quantitativa?
A negociação quantitativa é um método de negociação baseado em matemática e tecnologia informática, que utiliza análises e modelos quantitativos para prever tendências de mercado e obter retornos de investimento. Em comparação com o investimento qualitativo tradicional, o comércio quantitativo não depende de julgamento subjetivo e experiência, mas toma decisões através de dados e modelos.
O núcleo da negociação quantitativa é a análise quantitativa e a previsão do modelo. A análise quantitativa refere-se à análise de uma grande quantidade de dados históricos através de análise estatística, análise de séries temporais, aprendizagem automática e outros métodos para explorar regras e tendências de mercado. A previsão do modelo baseia-se nessas leis e tendências para prever tendências futuras do mercado e formular estratégias de investimento.
A negociação quantitativa tem uma ampla gama de aplicações, incluindo ações, futuros, câmbio, opções e outros mercados financeiros. Através da análise quantitativa e da previsão de modelos, os investidores podem formular estratégias de investimento mais científicas e eficazes e realizar operações de investimento mais precisas. Ao mesmo tempo, a negociação quantitativa também pode ajudar os investidores a gerir melhor os riscos e a melhorar a estabilidade dos retornos.
Embora a negociação quantitativa exija certas habilidades matemáticas e informáticas, não requer o domínio de todos os detalhes técnicos. Os investidores podem realizar as suas próprias estratégias de negociação quantitativa, aprendendo e dominando métodos básicos de análise quantitativa e técnicas de previsão de modelos. Ao mesmo tempo, você também pode usar algumas plataformas profissionais de negociação quantitativa para obter negociação automatizada e controle de risco.
Em suma, a negociação quantitativa é um método de negociação baseado em dados e modelos, que é altamente científico e operável. Para investidores que desejam melhorar a eficiência e estabilidade do investimento, é muito necessário dominar técnicas e métodos quantitativos de negociação.
2. Quem é adequado para negociação quantitativa?
A negociação quantitativa é um método de negociação altamente técnico e sistemático, por isso é adequado para investidores com certas bases matemáticas, informáticas e financeiras. A seguir estão alguns grupos de pessoas adequadas para negociação quantitativa:
- Profissionais Financeiros: Os profissionais do setor financeiro geralmente têm conhecimento e experiência financeira relativamente profundos e podem compreender e aplicar melhor estratégias de negociação quantitativas.
- Analista de dados: Os analistas de dados geralmente possuem habilidades avançadas de processamento e análise de dados e podem usar melhor os dados e modelos para fazer previsões e decisões.
- Engenheiro de Computação: Os engenheiros de computação geralmente possuem profundas capacidades de tecnologia e programação de computadores e podem desenvolver e aplicar sistemas e modelos de negociação quantitativos mais eficientes.
- Investidores individuais: Os investidores individuais podem desenvolver estratégias de investimento mais científicas e eficazes e melhorar a eficiência e a estabilidade do investimento, aprendendo e dominando técnicas e métodos de negociação quantitativos.
Deve-se notar que embora a negociação quantitativa tenha muitas vantagens, também existem certos riscos e desafios. Portanto, os investidores precisam compreender plenamente os seus princípios, riscos e limitações ao utilizar a negociação quantitativa e desenvolver uma estratégia de investimento que lhes seja adequada.
3. Quais tecnologias e métodos você precisa dominar na negociação quantitativa?
A negociação quantitativa é um método de negociação baseado em matemática, computadores e teoria financeira, que requer o domínio de uma variedade de tecnologias e métodos. Aqui estão algumas técnicas e métodos comumente usados:
- Linguagens de programação e tecnologia de processamento de dados: A negociação quantitativa requer o uso de linguagens de computador para aquisição, processamento e backtesting de dados. Linguagens de programação comumente usadas incluem Python, R, C++, etc.
- Tecnologia de análise de dados: A negociação quantitativa requer análise baseada em uma grande quantidade de dados históricos para explorar padrões e tendências de mercado. As técnicas de análise de dados comumente usadas incluem análise estatística, análise de série temporal, aprendizado de máquina, etc.
- Teoria financeira e métodos de análise de mercado: A negociação quantitativa requer a formulação de estratégias de investimento e medidas de controle de risco baseadas na teoria financeira e em métodos de análise de mercado. As teorias comumente usadas incluem a hipótese do mercado eficiente, o modelo de precificação de ativos de capital, etc.
- Tecnologia de backtesting e otimização: A negociação quantitativa requer tecnologia de backtesting e otimização para avaliar e melhorar a lucratividade e a estabilidade da estratégia de investimento. Backtesting refere-se à aplicação de uma estratégia a dados históricos para avaliar o desempenho da estratégia. Otimização refere-se ao ajuste e otimização dos parâmetros da estratégia com base em backtesting.
- Tecnologia de gestão de risco: A negociação quantitativa requer o desenvolvimento de medidas razoáveis de gestão de risco para controlar os riscos e perdas de investimento. As técnicas de gestão de risco comumente usadas incluem stop loss, takeprofit, gestão de posições, gestão de fundos, etc.
Em suma, a negociação quantitativa requer o domínio de uma variedade de tecnologias e métodos, incluindo linguagens de programação, análise de dados, teoria financeira, análise de mercado, backtesting e otimização, gestão de risco, etc. Os investidores precisam de continuar a aprender e a praticar para melhorar as suas competências e capacidades para conseguir investimentos mais científicos e eficazes.
Resumir
O conteúdo acima é uma explicação geral e serve apenas para popularizar o bom senso da negociação quantitativa. Não se assuste com esse termo repentino: se você não entendê-lo, isso não afetará seu estudo subsequente. Se você já conhece e domina calçados infantis, pode pular este capítulo. Porque depois de dizer tanto, é pura bobagem para o comércio; mas para aqueles que são novos na indústria, é um bom conselho.