퀀트 트레이딩은 데이터와 알고리즘을 이용해 투자하는 방식이며, 데이터 분석과 계산은 퀀트 트레이딩의 핵심이다. 퀀트 트레이더와 거래소를 연결하는 가교로서 퀀트 인터페이스는 시장 데이터 획득 및 거래 주문 실행 기능을 제공하고 퀀트 거래의 데이터 분석 및 계산을 위한 기반을 제공합니다.
1. 데이터 수집:
시장 데이터: 양적 인터페이스를 통해 실시간 시장 데이터 및 과거 시장 데이터를 얻을 수 있습니다. 이러한 데이터에는 주가, 거래량, 시장 가치 및 데이터 분석 및 계산의 기초가 되는 기타 정보가 포함됩니다.
경제 데이터: 정량적 거래 전략은 일반적으로 GDP, CPI, PMI 등과 같은 경제 데이터도 고려해야 합니다. 이러한 데이터는 거시경제 분석 및 거래 결정을 위한 정량적 인터페이스를 통해 얻을 수 있습니다 .
2. 데이터 정리 및 처리:
데이터 정리: 획득한 데이터에 일부 오류나 누락된 데이터가 있을 수 있으며, 데이터의 정확성과 무결성을 보장하기 위해 이상값을 제거하거나 채우기 위해 데이터 정리가 필요합니다.
데이터 조정: 경우에 따라 배당금 및 주식 분할이 가격에 미치는 영향을 제거하기 위해 주가 재가중화와 같은 데이터 조정이 필요할 수 있습니다.
3. 데이터 분석:
기술지표 계산 : 정량적 인터페이스를 통해 이동평균, 상대강도지수(RSI), 볼린저밴드 등 다양한 기술지표를 계산하여 시장동향 및 변동성을 분석할 수 있습니다.
데이터 시각화: 정량적 인터페이스는 일반적으로 가격 차트, 거래 신호 차트 등을 그릴 수 있는 데이터 시각화를 지원하여 투자자가 시장 상황을 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 도와줍니다.
4. 데이터 모델링 및 백테스팅:
데이터 모델링: 퀀트 거래에서 데이터 모델링은 과거 데이터 및 기술 지표와 같은 정보를 기반으로 퀀트 거래 전략을 위한 수학적 모델을 구축하는 것을 말합니다.
백테스팅: 백테스팅은 과거 데이터를 통해 양적 거래 전략의 효과와 수익성을 검증하는 것입니다. 양적 인터페이스를 통해 과거 데이터에 대한 거래 전략의 성능을 테스트하기 위해 백테스팅 작업을 수행할 수 있습니다.
5. 거래 의사 결정 및 실행:
거래 신호: 양적 거래 전략은 일반적으로 거래 신호를 생성합니다.양적 인터페이스를 통해 거래 신호에 따라 매수 또는 매도할 수 있습니다.
자동 실행: 일부 양적 인터페이스는 거래 전략의 자동 실행을 지원하고 미리 설정된 거래 규칙 및 신호에 따라 거래 작업을 자동으로 수행합니다.
데이터 분석 및 계산을 위해 양적 인터페이스를 사용하는 것은 양적 거래의 핵심 단계 중 하나입니다. 양적 인터페이스를 통해 투자자는 시장 데이터 및 경제 데이터를 얻고, 데이터 정리 및 처리를 수행하고, 기술 지표를 계산하고, 데이터 시각화를 수행하고, 데이터 모델링 및 백테스팅을 수행하고, 최종적으로 거래 신호를 생성하고 거래 전략을 실행할 수 있습니다. 퀀트 인터페이스에서 제공하는 기능을 합리적으로 사용함으로써 투자자는 시장을 보다 정확하게 분석하고 거래 전략을 최적화하며 더 나은 투자 성과를 얻을 수 있습니다. 그러나 데이터 분석 및 계산을 위해 양적 인터페이스를 사용할 때 투자자는 데이터를 신중하게 처리하고 전략의 논리와 위험을 완전히 이해하고 데이터 오류 또는 부적절한 전략으로 인한 투자 손실을 피해야 합니다. 지속적인 학습과 연습을 통해 투자자는 양적 거래 능력을 지속적으로 향상시키고 양적 인터페이스를 사용하여 보다 안정적이고 우수한 투자 결과를 얻을 수 있습니다.