Adrián Martínez Núñez:
Rosário Pereira Fernandes :
Que começou na versão 3.6 do Android Studio. Eu acredito que eles estão tentando promover a sua componente de navegação , onde o princípio é a utilização de uma única atividade (host) e muitos fragmentos (para todas as outras telas do aplicativo).
Como as outras respostas sugeriram, você pode selecionar "Atividade Empty" em vez ou excluir esses fragmentos depois de serem criadas.
Minha sugestão seria a de tentar e aprender sobre o novo componente de navegação, como poderia se tornar o novo padrão no futuro próximo.