Hoje vou falar sobre os robôs automatizados da bolsa.
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O que está incluído em uma estratégia LH completa?
Uma estratégia completa precisa incluir entrada, lógica de processamento de estratégia e saída; a lógica de processamento de estratégia precisa considerar fatores como seleção de estoque, tempo, gerenciamento de posição, stop-profit e stop-loss.
Coleta de estoque
A seleção de ações consiste em usar o método LH para selecionar uma determinada carteira de investimentos, na esperança de que tal carteira de investimentos possa obter retornos de investimento que superem o mercado mais amplo. Os métodos de seleção de estoque comumente usados incluem seleção de estoque multifatorial, seleção de estoque de rotação da indústria, seleção de estoque de rastreamento de tendência, etc.
1 Seleção de estoque multifatorial
A seleção de ações multifatoriais é o método mais clássico de seleção de ações. Esse método usa uma série de fatores (como a relação preço / lucro, relação preço / valor contábil, relação preço / vendas, etc.) como critério de seleção de ações. Os estoques que atendem a esses fatores são comprados e os que não estão satisfeitos são comprados. Por exemplo, investidores em valor como Buffett comprarão ações com baixo PE e venderão ações quando o PE retornar.
2 Seleção de estoque de rotação de estilo
O estilo de seleção de ações por rotação consiste em usar as características do estilo de mercado para investir. O mercado prefere ações de grande capitalização em um determinado momento e ações de pequena capitalização em um determinado momento. Grandes ganhos.
3 Seleção de estoque rotativo da indústria
A seleção de ações por rotação da indústria é devido ao ciclo econômico. Depois que algumas indústrias forem lançadas, outras seguirão o início do início. Ao descobrir as seguintes regras, podemos comprar as últimas para obter retornos mais elevados após o lançamento da primeira. Diferentes estágios macroeconômicos em ambos a política monetária e a política monetária podem produzir características de rotação da indústria com características diferentes.
4 Seleção de fluxo de capital
A seleção de ações do fluxo de fundos consiste em usar o fluxo de fundos para avaliar as tendências das ações. Buffett disse que o mercado de ações é uma máquina de votar no curto prazo, mas deve ser uma máquina de pesar no longo prazo. A transação de investidores de curto prazo é um comportamento de voto, e os chamados votos são fundos. Se o dinheiro entrar, os estoques devem subir, e se o dinheiro sair, os estoques devem cair. Portanto, estratégias de investimento correspondentes podem ser construídas de acordo com o fluxo de fundos.
5 Seleção de estoque de reversão de momento
O método de seleção de ações por reversão de momentum é uma carteira construída usando as características do comportamento de investimento dos investidores. A chamada teoria da reflexividade de Soros enfatiza que o efeito de feedback positivo dos aumentos de preços fará com que os investidores continuem a comprar.Esta é a base básica para a seleção de ações momentum. O efeito momentum é que as ações que estavam fortes no período anterior continuarão fortes no futuro. Quando o feedback positivo atinge o estágio insustentável, o preço entra em colapso e volta, nesse ambiente haverá características de reversão, ou seja, ações que estavam fracas no período anterior se tornarão mais fortes no futuro.
6 Estratégia de seguimento de tendências
Comprar quando o preço das ações mostra uma tendência de alta e vender quando há uma tendência de queda é essencialmente uma estratégia de perseguir a alta e matar a queda. Muitos mercados têm mais tendências devido à utilidade do rebanho. Se você puder controlá-lo, são bons em perder dinheiro; se você insistir em capturar a tendência, poderá obter uma renda extra a longo prazo.
Tempo
O tempo se refere ao uso de LH para determinar os pontos de compra e venda. Se for considerado alto, compre e mantenha; se for considerado baixo, venda e cancele a posição; se for considerado um choque, venda na alta e compre na baixa.
Os métodos de tempo comumente usados incluem: tempo de tendência, tempo de sentimento do mercado, tempo de capital efetivo, tempo de SVM, etc.
Gestão de posição
O gerenciamento de posição é a técnica de decidir como entrar no mercado em lotes e como interromper o lucro e a perda quando você decide investir em uma carteira de ações.
Os métodos de gerenciamento de posição comumente usados incluem: método de gerenciamento de posição de funil, método de gerenciamento de posição retangular, método de gerenciamento de posição de pirâmide, etc.
Take Profit e Stop Loss
Take profit, como o nome indica, vende ações no momento em que os ganhos são feitos para obter lucro; stop loss, vende ações no momento em que as ações perdem dinheiro, para evitar perdas maiores.
Stop-profit e stop-loss oportunos são uma forma eficaz de obter renda estável.
Ciclo de vida da estratégia
Uma estratégia geralmente passa por vários estágios de geração de ideias, implementação de estratégias, estratégias de teste, estratégias operacionais e falhas de estratégia.
Gerar ideias
Qualquer pessoa pode gerar uma ideia estratégica a qualquer momento, que pode ser baseada em sua própria experiência de investimento ou na experiência de sucesso de terceiros.
Estratégia de implementação
O maior salto da geração de ideias para a estratégia de realização, a estratégia de realização pode referir-se ao acima mencionado "O que está incluído em uma estratégia quantitativa completa?"
Estratégia de inspeção
Depois que a estratégia é implementada, ela precisa passar no backtest de dados históricos e no teste de negociação simulada, que também é o elo chave antes do mercado real, para filtrar estratégias de alta qualidade e eliminar as inferiores.
Negociação real
Invista fundos, passe no mercado para testar a eficácia da estratégia, assuma riscos e obtenha lucros.
Falha de estratégia
O mercado está em constante mudança e a eficácia da estratégia precisa ser monitorada em tempo real. Uma vez que a estratégia falha, ela precisa ser interrompida no tempo ou otimizada.
Muitas pessoas são atraídas para o mercado pela promessa de dinheiro fácil por meio de robôs de negociação automatizados ou estratégias de negociação de consultor especializado. Ou um robô de negociação é um programa de negociação automatizado que pode ser executado em seu computador e negociar em sua conta. Os robôs de vendas online se tornaram um grande negócio, mas antes de agir, você precisa considerar se sua estratégia pode torná-lo lucrativo.
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