negociação quantitativa de ações python (8) --- gráfico de linha K: tubarão-martelo, estrela cadente, estrela da manhã

A ambição de uma pessoa é como uma árvore com raízes. Para concretizar essa ambição, é preciso pensar na modéstia e na comodidade, que naturalmente tocam o mundo, e a bênção é para mim.

Martelo

Este artigo continua o artigo anterior para apresentar o padrão de velas.

Em primeiro lugar, o primeiro padrão de linha K que apresentamos hoje é o martelo. O método fornecido pela biblioteca TA-Lib é talib.CDLHAMMER (), que é um padrão de linha K de um dia com entidades mais curtas e não sombras superiores. Ao mesmo tempo, a sombra inferior tem mais de duas vezes o comprimento da entidade, indicando uma reversão de tendência.

O código completo para desenhar o martelo de marcação é o seguinte:

import pandas as pd
import talib
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
import mpl_finance as mpf
fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
ax = fig.add_subplot(111)
df = pd.read_excel("歌尔股份year.xlsx")
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df['date'] = df['date'].apply(lambda x: x.strftime('%Y-%m-%d'))
df['hammer_head'] = talib.CDLHAMMER(df['open'].values, df['high'].values, df['low'].values, df['close'].values)

pattern = df[(df['hammer_head'] == 100) | (df['hammer_head'] == -100)]
mpf.candlestick2_ochl(ax, df["open"], df["close"], df["high"], df["low"], width=0.6, colorup='r',
                          colordown='green',
                          alpha=1.0)
for key, val in df.items():
    for index, today in pattern.iterrows():
        x_posit = df.index.get_loc(index)
        ax.annotate("{}\n{}".format("锤头", today["date"]), xy=(x_posit, today["high"]),
                    xytext=(0, pattern["close"].mean()), xycoords="data",
                    fontsize=18, textcoords="offset points", arrowprops=dict(arrowstyle="simple", color="r"))


ax.xaxis.set_major_locator(ticker.MaxNLocator(20))

def format_date(x, pos=None):
    if x < 0 or x > len(df['date']) - 1:
        return ''
    return df['date'][int(x)]


ax.xaxis.set_major_formatter(ticker.FuncFormatter(format_date))
plt.setp(plt.gca().get_xticklabels(), rotation=45, horizontalalignment='right')
plt.show()

Existem muitas ações na forma de tubarões-martelo. Você pode encontrar ações para testar à vontade. As ações Goertek ainda são usadas aqui. Após a execução, o efeito de exibição é mostrado na figura abaixo:

Martelo invertido

Como há um martelo positivo, deve haver um martelo invertido. O método fornecido pela biblioteca TA-Lib é talib.CDLINVERTEDHAMMER (), que também é um castiçal de um dia, que é definido como a linha de sombra superior é mais longa, e o comprimento é o dobro da entidade Acima, não há sombra inferior; na parte inferior da tendência de queda, indica uma reversão da tendência.

Como o código completo acima está disponível, aqui é o mesmo da postagem anterior do blog, apenas duas linhas de código precisam ser substituídas:

df['Inverted_hammer_head'] = talib.CDLHAMMER(df['open'].values, df['high'].values, df['low'].values, df['close'].values)

pattern = df[(df['Inverted_hammer_head'] == 100) | (df['Inverted_hammer_head'] == -100)]

Ao mesmo tempo, altere a marca de texto "cabeça de martelo" para "cabeça de martelo invertida", o efeito após a operação é como mostrado na figura abaixo:

Estrela cadente

Shooting Star é um modo de linha K de um dia, definido como a linha de sombra superior tem pelo menos o dobro do comprimento da entidade, e não há linha de sombra inferior, o que indica que o estoque vai cair. O método fornecido pela biblioteca TA-Lib é talib.CDLSHOOTINGSTAR ().

Da mesma forma, o código do Shooting Star só precisa substituir 2 linhas:

df['shoot_star'] = talib.CDLSHOOTINGSTAR(df['open'].values, df['high'].values, df['low'].values, df['close'].values)

pattern = df[(df['shoot_star'] == 100) | (df['shoot_star'] == -100)]

Após a execução, o efeito exibido é conforme mostrado na figura abaixo:

Estrela da Manhã

A estrela da manhã é um padrão da linha K de três dias, que é definido como uma tendência de baixa. O primeiro dia é um Yinxiano, a amplitude do preço do segundo dia é pequena e o Yangxiano do terceiro dia indica que o fundo pode ser revertido. O método fornecido pela biblioteca TA-Lib é talib.CDLMORNINGSTAR ().

Da mesma forma, o código da Morning Star só precisa substituir 2 linhas:

df['morning_star'] = talib.CDLMORNINGSTAR(df['open'].values, df['high'].values, df['low'].values, df['close'].values)

pattern = df[(df['morning_star'] == 100) | (df['morning_star'] == -100)]

Após a execução, o efeito exibido é como mostrado na figura abaixo:

Claro, existem muitos indicadores para o gráfico de linha K, como o método de pendurar a linha CDLHANGINGMAN, T invertido cruzado CDLGRAVESTONEDOJI, lacuna para cima / para baixo e Yang paralelo linha CDLGAPSIDESIDEWHITE, etc., o método de uso é o mesmo que este 2 As postagens do blog são exatamente as mesmas, exceto que o método é substituído. Portanto, para não explicar a negociação quantitativa de ações não nutritivas, outros blogueiros de indicadores são omitidos aqui. Para indicadores específicos de que você precisa, você mesmo pode consultar os documentos de desenvolvimento e seguir diretamente essas duas chamadas.