Se você não sabe o mercado de ações dos EUA caiu nos últimos dois meses, então você é tanto um estudantes universitários torre de marfim, ou ambos há investimento e há empréstimos estudantis para pagar uma vida de trabalhadores de baixo nível. Em qualquer caso, independentemente de se você não colocar um monte de propriedade da família no mercado de ações, você deve saber o que aconteceu nas últimas semanas. Se você é sorte ou azar nesta crise, você tem testemunhado um cisne negro evento.
Dicas: Investopedia evento cisne negro é definido como:
evento Black Swan é destinado para aqueles que superou as expectativas em circunstâncias normais, e tem consequências potencialmente graves de um evento totalmente imprevisível. Características eventos Black Swan são extremamente raros, de longo alcance, e tem sido particularmente prevalente em retrospectiva.
Neste artigo, vou usar os dados e meios científicos para quantificar o impacto do declínio no mercado de ações dos EUA em 2020, e compará-lo com o recente (e anteriores) outro grande declínio na história. Vou coletar dados para ajudar a construir o meu modelo, configurado para fornecer fundo estatística comparativa e para comunicar idéias importantes através da visualização.
Uma última coisa, eu só uso de dados disponíveis publicamente, todo o código para que os dados utilizados nesta visualização de texto e dados brutos pode ser usado no meu projeto GitHub. Agora, aqui vamos nós!
Ao longo das últimas semanas para quantificar a turbulência do mercado
Podemos usar um número de diferentes conjuntos de dados para entender a turbulência do mercado. Nós primeiro analisar o índice S & P 500 desde os últimos três meses (01 de fevereiro de 2020 a 20 de Março de 2020). Este é o meu conjunto de dados se parece com:
Você pode pesquisar na Internet cada vez que o estoque vai ver esses indicadores quantitativos; agora, vamos fazer algumas análises, a fim de melhor compreendê-los. Primeiro, vou mostrar-lhe um preço simples - curva de tempo, tem mostrado um monte de informações.
Você pode ver claramente que em cerca de meados de fevereiro (19 de fevereiro), o mercado começou um forte aumento da volatilidade. Deve-se notar que o foco da nossa preocupação é a gravidade da contusão da volatilidade do mercado, em vez da tendência é para cima ou para baixo. Vamos mais longe, adicional para a visualização volume de mercado variável no tempo, este indicador mostra o número de transações em curso.
Agora você também pode ver a volatilidade do mercado e do volume estão aumentando, especialmente nas últimas semanas. Na superfície, pelo menos, uma outra coisa que você pode ver na imagem acima é o primeiro aumento real no volume de negociação de um ou dois dias após a experiência do primeiro poucos no crash do mercado.
Vamos usar uma outra maneira visual para ver a variação percentual no volume de preço e mercado. O índice de variação percentual utilizando diferentes escalas, por isso, necessita para gerar uma descrição mais detalhada a partir dos dados em bruto. Um bom método é a utilização do Z-pontuação. Resumidamente, Z-pontuação é um ponto de dados em um visor de quão longe a partir dos indicadores estatísticos médios. Dado o tamanho da amostra ao longo dos últimos três meses, o desvio médio é grande, por isso vou usar um Z-score modificado, o que depende da mediana, porque é menos sensível a outliers e assimetria de dados . Além disso, eu só vai usar o valor absoluto de Z-score é modificado, porque eu só se preocupam com o valor de distância, não direção. Você pode ver os resultados abaixo.
Nós agora confirmaram que a percentagem de alterações anormais no primeiro volume em si anormal. Pode ser visto a partir da figura, algo aconteceu 22 de fevereiro fim de semana, resultando na variação percentual do desvio padrão subiu para 0,5 ~ 2 valores intermediários para o desvio padrão. Em um artigo de acompanhamento, vou explorar os casos coronavírus naquele fim de semana, para aprender mais sobre o que aconteceu.
Atualmente nós usamos o ponto Z-score de vista é útil para visualizar os dados, mas o seguinte visualização mais planos para capturar todo o pânico do mercado spread, e eu simplesmente desenhar a variação percentual diária do Índice S & P 500. Note-se que nas últimas semanas, os picos e vales da forma como a explosão, e o número de diagrama de blocos dos mesmos valores extremos de dados.
Passamos os últimos minutos de análise de ações dos EUA caiu sozinho. Na próxima seção, vamos colocar uma gota caiu em comparação com outros história recente para obter um melhor contexto histórico, e realmente responda às seguintes perguntas:
O mercado caiu Quão ruim?
Horrível horrível.
A qualquer momento temos de entender o comportamento do mercado, uma das estratégia mais útil é para obter algum fundo histórico. Nesta seção, vamos comparar o mercado de ações dos EUA caiu em 2020 e outros dados históricos recentes, uma análise mais aprofundada da reação do mercado.
Para este fim, eu coletei o mercado de ações últimos 10 caiu mais de 10% dos dados. Como você pode ver, a lista registrou cerca de 10-20% do declínio do mercado, bem como 2007-- crise financeira de 2008 ea bolha das pontocom em 2000, que é muito mais grave ainda do que as duas crises. Depois disso, recolhidos a taxa diária S & P 500 de retorno dentro deste tempo. Meu objetivo é combinar estas estatísticas, a taxa de declínio no mercado de ações em 2020 e a taxa de declínio ao longo dos últimos 20 anos foram comparados.
Após a idéia de uma série de visualização de dados diferente, eu decidi usar um gráfico de linhas para melhor demonstrar a gravidade do declínio mais recente. A visualização pode ser visto abaixo.
Como você pode ver, eu construí um gráfico para mostrar a soma de US $ 10.000 declínio no investimento no baixo do mercado no valor do processo. Para que possamos ser igual e, especificamente, a comparação dos diferentes mercados caem na história. Como pode ser visto a partir da figura, o mercado norte-americano em 2020 caiu muito mais grave, não só em termos absolutos de declínio valor do investimento, mas a taxa de declínio deve ser muito mais rápido. Vou traçar um conjunto de dados diferentes separadamente, como mostrado abaixo, você também pode observar este na lista abaixo.
Bem, agora que temos feito! 2020 estoques dos EUA caiu de forma alguma triviais. Em 30 dias, o valor de mercado total do índice S & P 500 de evaporação de cerca de $ 8 triliões. Mais específico, a evaporar mercado de cerca de 800 bilhões de dólares.
Autor: Harsh Rana
deephub tradução Grupo: Alexander Zhao
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