당신이 미국 주식 시장 지난 2 개월에 빠졌다 알 수없는 경우에, 당신은 어느 쪽 상아탑 대학생, 또는 둘 다 더 투자하지 않고 학생 융자는 낮은 수준의 노동자의 수명을 상환 없습니다. 어떤 경우에는 관계없이 주식 시장에서 거주 용 주택을 많이 넣어했는지 여부, 당신은 지난 몇 주 동안 무슨 일이 있었는지 알아야한다. 당신이 운이 또는이 위기 불운이든, 당신은 목격 한 검은 백조의 이벤트를.
팁 : Investopedia 검은 백조 이벤트는 다음과 같이 정의된다 :
블랙 스완 이벤트는 정상적인 상황에서 기대를 초과, 완전히 예측할 수없는 이벤트의 잠재적으로 심각한 결과를 가지고 사람들을위한 것입니다. 블랙 스완 이벤트가 광범위한 매우 드문 특징, 특히 돌이켜에서 유행하고있다.
이 글에서는 2020 년 미국 주식 시장의 하락의 영향을 정량화하는 데이터와 과학적 수단을 사용, 역사의 다른 최근 (이전) 주요 감소와 비교. 나는 비교 통계 배경을 제공하고 시각화를 통해 중요한 아이디어를 의사 소통을 설정하는 데 도움이 빌드 내 모델로 데이터를 수집합니다.
마지막으로 한가지, 나는 코드 만의 모든 텍스트 시각화 및 원시 데이터에 사용 된 데이터는 내 GitHub의 프로젝트에 사용할 수 있도록하는 것이, 공개 데이터를 사용합니다. 이제, 여기에 우리가 간다!
지난 몇 주 동안 시장의 혼란을 정량화하기
우리는 시장의 난류를 이해하기 위해 다른 데이터 세트의 번호를 사용할 수 있습니다. 우리는 먼저 지난 3 개월 (20-2020 (1) 2 월 3 월 (2020)) 이후 S & P 500 지수를 분석 할 수 있습니다. 이것은 내 데이터의 모양을 설정할 수 있습니다 :
당신은 인터넷에게 주식이 양적 지표를 볼 때마다 검색 할 수 있으며, 지금의이 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 분석을 할 수 있습니다. 그것은 많은 정보를 보여주고있다, 시간 곡선 - 첫째, 난 당신에게 간단한 가격을 보여 드리겠습니다.
당신은 명확에서 월 중순 (2 월 (19))에 대해, 시장 변동성의 급격한 증가를 시작 것을 볼 수 있습니다. 우리의 관심의 초점이 추세가 또는 아래보다는, 시장 변동성의 충격의 심각성 것을 주목해야한다. 시간에 따라 변화하는 시장 규모 시각화에 우리가 더 추가하자,이 표시가 일 진행중인 트랜잭션의 수.
이제 당신은 또한 시장 변동성 및 볼륨 특히 지난 몇 주 동안 증가하고 볼 수 있습니다. 적어도 표면적으로, 당신은 위의 이미지에서 볼 수있는 또 다른 점은 시장 붕괴의 처음 몇의 경험 이후 거래량의 첫번째 진짜 서지 하루 이틀이다.
의는 가격과 시장 볼륨의 비율 변화를보고 다른 시각적 인 방법을 사용하자. 우리가 원시 데이터에서 더 설명을 생성 할 필요가 있으므로, 다른 스케일을 사용하는 비율 변경 인덱스입니다. 좋은 방법은 Z 점수를 사용하는 것입니다. 간략하게, Z-점수의 표시에있어서의 데이터 포인트가 얼마나 멀리 평균 통계 지표로부터. 나는 중간에 따라 수정 된 Z 점수를 사용하므로이 이상치 및 데이터 비대칭에 덜 민감하기 때문에 지난 3 개월 동안 우리의 샘플 크기를 감안할 때, 평균 편차는 크다 . 난 단지 거리의 값이 아닌 방향에 대해 관심이 있기 때문에, 난 단지, 수정 Z 점수의 절대 값을 사용합니다. 당신은 아래의 결과를 볼 수 있습니다.
우리는 지금 그 첫 번째 볼륨의 비정상적인 변화의 비율 자체의 이상 확인했다. 그림에서 볼 수있는, 뭔가 표준 편차의 비율 변화의 결과로 년 2 월 22 일 주말에 무슨 일이 있었 표준 편차 0.5 ~ 2 중간 값 상승했다. 후속 기사에서는 더 무슨 일이 있었는지에 대한 자세한 내용은, 주말에 그 코로나 케이스를 모색 할 것입니다.
현재 우리는 데이터를 시각화하는 데 유용합니다보기의 Z 점수 포인트를 사용하지만, 전체 시장의 공황 확산을 캡처하는 시각화 더 계획을 다음, 나는 단순히 S & P 500 지수의 매일 비율의 변화를 그립니다. 참고이 지난 몇 주 동안, 피크 어떻게 폭발의 계곡과 동일한 데이터 이상치의 블록 다이어그램의 수.
우리는 미국 주식 분석의 마지막 몇 분 만 떨어졌다 보냈다. 다음 섹션에서, 우리는 다음과 같은 질문에 대한 답변 정말 강하가 더 나은 역사적 배경을 얻기 위해 다른 최근의 역사에 비해 떨어졌다 넣어 것입니다 :
시장은 어떻게 나쁜 떨어졌다?
끔찍한 끔찍한.
언제든지 우리는 시장의 행동을 이해해야 가장 유용한 전략 중 하나는 어떤 역사적 배경을 얻는 것입니다. 이 섹션에서 우리는 미국 주식 시장은 2020 년 다른 최근의 이력 데이터, 시장 반응의 추가 분석에 빠졌다 비교합니다.
이를 위해, 나는 지난 10 주식 시장 데이터의 10 % 이상 하락 수집했다. 당신이 볼 수 있듯이, 목록은 시장 감소 10 ~ 20 %뿐만 아니라 2007-- 2008 년 금융 위기와 훨씬 더 심각한 심지어이 위기보다 2000 년 닷컴 거품에 대해 기록했다. 그 후,이 시간 내에 복귀의 S & P 500 일당을 모았다. 내 목표는 이러한 통계를 결합하는 것입니다, 2020 년 주식 시장의 하락과 지난 20 년 동안 감소 속도의 비율을 비교 하였다.
다른 데이터 시각화의 숫자의 생각 후, 나는 가장 최근 하락의 심각성을 설명하기 위해 선형 차트를 사용하기로 결정했다. 시각화 아래에 볼 수 있습니다.
당신이 볼 수 있듯이, 나는 공정 가치의 시장 아래에서 투자 $ 10,000 하락의 합을 표시하는 차트를 건설했다. 그래서 우리는 동일 할 수 있다는 특히 다른 시장의 비교 역사에가. 그림에서 볼 수 있듯이, 2020 년 미국 시장은 투자 가치 하락의 절대적인 측면에서뿐만 아니라 훨씬 더 심각한었지만 하락 속도는 훨씬 더 빨리해야한다. 나는 별도로 다른 데이터를 차트합니다 아래 그림과 같이, 당신은 또한 아래 목록에서이를 관찰 할 수 있습니다.
자, 이제 우리는 짓을! 2020 미국 주식은 사소한 결코 떨어졌다. 30 일 동안 약 $ 8 조 증발 S & P 500 지수의 시가 총액. 보다 구체적인 대한 시장의 증발 8000 억 달러.
저자 : 거친라나
deephub 번역 그룹 : 알렉산더 조
시계 deephub - IMBA이 문서 GitHub의 주소에 대한 코드를 얻기 위해 20200405을 보내
