Tomé notas sobre lo que enfaticé y lo que no entendí.
Tabla de contenido
2 Reglas de símbolos y supuestos básicos
3 Análisis y establecimiento del modelo
6. Código de programación MATLAB
1 pregunta hecha
2 Reglas de símbolos y supuestos básicos
3 Análisis y establecimiento del modelo
4 modelo uno
La primera fórmula máxima significa (tasa de rendimiento promedio - tasa de tarifa de transacción) * capital = beneficio. Por supuesto, la ganancia más alta es mejor, pero debido a que matlab solo puede calcular el valor mínimo, se convierte en (tasa de tarifa de transacción-tasa de rendimiento promedio) * fondos.
La segunda restricción es controlar el riesgo dentro de un rango controlable.
El tercero es que la suma del monto de todos los proyectos de inversión y las tarifas de transacción debe ser igual al principal.
5 Fórmula de modelado
La cuarta parte ya ha dicho que max se convierte en min, por lo que debe calcularse (pr), y el cálculo de la tabla de cada tasa es el resultado.
Porque en r0, solo hay tasa de interés de depósito, es decir, la tasa de riesgo p0 es 0, por lo que el coeficiente (pr) es (0-0.05) = -0.05
De esta manera, al invertir en los tipos de proyectos primero a cuarto, su tasa de tarifa de transacción-tasa de rendimiento promedio es la siguiente:
| s1 | 0,01-0,28 | -0.27 |
| s2 | 0,02-0,21 | -0.19 |
| s3 | 0.045-0.23 | -0.185 |
| s4 | 0.065-0.25 | -0.185 |
Por tanto, se calculan los coeficientes de min, correspondientes a la siguiente fórmula:
Como se mencionó anteriormente (1+tarifa de transacción)*fondos del proyecto=suma principal, se puede calcular el coeficiente de cada proyecto, es decir, (1+tarifa de transacción), es decir, (1+p).
| proyecto de inversión | 1+ tarifa de tarifa de transacción | coeficiente |
| s0 | 1+0 | 1 |
| s1 | 1+0.01 | 1.01 |
| s2 | 1+0.02 | 1.02 |
| s3 | 1+0.045 | 1.045 |
| s4 | 1+0.065 | 1.065 |
Así que la fórmula de identidad se ve así:
La siguiente restricción es controlar el riesgo, porque se supone que el principal es 1, por lo que solo se necesita calcular qx, es decir, la tasa de pérdida de riesgo*fondos invertidos. Y porque la inversión x debería ser >=0.
| proyecto de inversión | Tasa de pérdida de riesgo * Fondos invertidos |
| s0 | 0*x0 |
| s1 | 0.025*x1 |
| s2 | 0.015*x2 |
| s3 | 0.055*x3 |
| s4 | 0.026*x4 |
Entonces la fórmula de la restricción es:
6. Código de programación MATLAB
Suponiendo que el riesgo parte de 0 y aumenta en 0,001 cada vez, el análisis se detiene cuando el riesgo es mayor o igual a 0,05.
Vale la pena señalar que, bajo las restricciones, necesitamos establecer una matriz diagonal para que el resultado del cálculo sean los fondos para un determinado proyecto. diag es una matriz diagonal.
a=0;
hold on;
while a<0.05
c=[-0.05 -0.27 -0.19 -0.185 -0.185];
A=[zeros(4,1),diag([0.025 0.015 0.055 0.026])];
b = [a;a;a;a];
Aeq = [1 1.01 1.02 1.045 1.065];
beq = 1;
LB = zeros(5,1);
[x,Q]= linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
Q=-Q;
plot(a,Q,'*k');
a = a+0.001;
end
xlabel('a'),ylabel('Q')Puedes ver que A se ve así:
El resultado se muestra en la figura:
7 Análisis de resultados
Se puede observar que los resultados son consistentes con el análisis del libro.