1. Resumen de la política
El arbitraje intertemporal consiste en establecer una posición de negociación con la misma posición y sentido contrario sobre el contrato de futuros del mismo producto pero en meses diferentes , y finalmente cerrar la transacción mediante cobertura o entrega para obtener ingresos. Debido a su buena estabilidad en los diferenciales de contrato, muchos operadores lo prefieren. En este artículo, construiremos una estrategia de arbitraje intertemporal negociable a través de la plataforma cuantitativa de Nuggets para compartir con usted.
2. Lógica de la estrategia
A diferencia de muchas estrategias de muestra anteriores que no se pueden usar para órdenes reales , esta modificación de estrategia se enfoca más en poder hacer órdenes reales, que se pueden usar como una referencia detallada para los comerciantes de futuros. Esta estrategia se basa en la secuencia de precios del contrato principal y el contrato subprincipal, y construye las bandas de Bollinger de la diferencia de precio. Cuando la diferencia de precio atraviesa la pista superior, acorta la combinación de diferencia de precio, y cuando la diferencia de precio atraviesa la pista inferior, puede comprar la combinación de diferencia de precio:
1. La diferencia de precio es más alta que la pista superior de las Bandas de Bollinger, corta la combinación de diferencia de precio;
2. El margen es más bajo que la pista inferior de las Bandas de Bollinger, al igual que las combinaciones de margen largo;
3. Cuando la diferencia de precios vuelva al nivel medio o cuando la desviación alcance el nivel de stop loss, la posición se cerrará;
4. Cuando la diferencia de precios vuelva al nivel medio o cuando la desviación alcance la posición de stop loss, la posición se cerrará.
3. Análisis de pruebas retrospectivas
Hora del backtest: 2022-01-03 a 2023-05-30
Variedades de backtest: contratos principales y secundarios de coque
Capital inicial: 200.000
Tarifa: 0.0001
Deslizamiento: 0.0001
Durante el período de backtest, la estrategia de arbitraje intertemporal logró una rentabilidad anualizada del 40,87 %, una reducción máxima del 7,52 % y un índice de Sharpe de 2,18. En comparación con la estrategia de arbitraje estadístico de alta frecuencia, la frecuencia de transacción de esta estrategia es relativamente baja y el período de tenencia es más largo, por lo que se ve menos afectado por el deslizamiento y las tarifas de manejo, y es más operable, pero la reducción es relativamente grande. , que es adecuado para comerciantes de baja frecuencia con un apetito por el riesgo relativamente alto.
El código de estrategia de este artículo se cargó en la comunidad cuantitativa de Nuggets y puede obtenerlo usted mismo a través del siguiente enlace.
Portal: https://bbs.myquant.cn/thread/3466
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