1 minuto para comprender rápidamente qué es un dato pieza por pieza
Conceptos básicos de datos "tick-by-tick" y "tick-by-tick"
Anteriormente, presentamos inicialmente la diferencia entre los datos de nivel 1 y nivel 2 en " 30 puntos de conocimiento que debe dominar en el desarrollo cuantitativo [Qué son los datos de nivel 2]" . Hoy, estudiemos los datos de tick por tick y los datos de tick por tick en detalle .
Si el mercado se compara con una transmisión de video continua, entonces la instantánea del mercado es una captura de pantalla cronometrada de esta transmisión de video, que también es la comprensión más intuitiva del nombre de la instantánea (Snpashot). Dado que el mercado de nivel 1 solo proporciona datos instantáneos, para reflejar la diferencia de datos entre dos instantáneas adyacentes, se crearon los datos de ticks.
Los datos de ticks, también conocidos como datos de tiempo compartido o datos detallados, se calculan utilizando la diferencia entre el mercado de instantáneas actual y el mercado de instantáneas anterior . El propósito es describir el mercado desde más dimensiones en función del mercado de nivel 1 limitado. información Poder de compra y venta, dirección de la transacción y otra información.
Primero necesitamos entender algunos conceptos básicos:
En resumen, se puede resumir así: "El disco exterior es rojo, el disco interior es verde y no se puede juzgar como neutral " .
A continuación, echemos un vistazo a cómo el algoritmo real calcula los datos de tick .
Llamar etapa de subasta¶
La etapa de subasta de llamadas es una transacción virtual, la primera venta es el volumen y el precio casados, y la segunda venta es la cantidad que no se puede casar, porque no hay casación, no hay precio. El volumen mostrado en Venta 2 = volumen de venta no igualado, y el volumen mostrado en Compra 2 = volumen de compra no igualado. En este momento, el volumen de venta 2 se usa como orden interna, el volumen de compra 2 se usa como orden externa y el volumen no igualado se toma como el volumen de compra 2 o el volumen de venta 2 La mayor de las cantidades. El precio de cierre de la subasta call se fija como el indistinguible mercado interno y externo, que es un mercado neutral.
Tome los datos de Huatai Securities 601688.SH, 20210622 como ejemplo:
fase de licitación continua
Si el primer precio de venta es mayor que 0 y el último precio instantáneo es mayor o igual que el primer precio de venta, se trata de una oferta externa.
Si el precio de oferta es mayor que 0 y el precio de la última instantánea es menor o igual que el precio de oferta, se trata de un mercado interno.
Los que no se pueden juzgar son neutrales, y la cantidad mostrada es la diferencia entre los volúmenes de negociación de las dos instantáneas.
Tome Vanke A 000002.SZ, datos de 20210712 días como ejemplo:
Datos más informativos tick-by-tick
Los datos tick-by-tick , como sugiere el nombre, se refieren a cada orden de transacción e información de transacción que ocurre en tiempo real en el mercado Puede presentar los detalles actuales de la transacción en el mercado al nivel más granular. -tick data, se puede restaurar el estado actual en tiempo real del mercado. En la actualidad, el servicio de mercado de nivel 2 de las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen puede proporcionar datos paso a paso. ¡Profundicemos y veamos cómo usarlo!
Datos paso a paso de la Bolsa de Valores de Shenzhen
Se puede ver que la Bolsa de Valores de Shenzhen revela cada pedido y registro de transacción, que se puede asociar con el registro de pedido correspondiente original en la transacción, y revela la información de cancelación en transacción por transacción, y los detalles de la transacción son claros de un vistazo .
Datos de SSE tick por tick
Los datos de transacciones tick-by-tick de la Bolsa de Valores de Shanghái son similares a los de la Bolsa de Valores de Shenzhen, siendo la principal diferencia los datos de encomiendas tick-by-tick.
Los datos de encomienda de SSE revelan la cantidad encomendada restante después de que se compara la transacción. A partir de los datos de la tabla anterior, se puede ver que cuando se concilian todas las cantidades encomendadas, la información encomendada correspondiente ya no se divulgará al público. A diferencia de la Bolsa de Valores de Shenzhen, que divulga las cancelaciones de pedidos en transacciones transacción por transacción, las cancelaciones de pedidos en la Bolsa de Valores de Shanghái se divulgan en datos de encomienda transacción por transacción.
De la comparación anterior de los datos tick-by-tick de Shanghái y Shenzhen, podemos ver que los datos tick-by-tick de la Bolsa de Valores de Shenzhen son más fáciles de entender, mientras que los datos tick-by-tick de la Bolsa de Valores de Shanghái son más fáciles de entender. más fácil construir un libro de órdenes.
Además, en el proceso de uso real de los datos de encomienda de la Bolsa de Valores de Shanghái, se debe prestar atención a la siguiente información:
- Las órdenes válidas recibidas por la SSE durante la etapa de convocatoria de subasta y suspensión de negociación no se liberan en tiempo real, sino que se liberan de manera uniforme luego de finalizada la etapa de convocatoria de subasta o suspensión de negociación;
- Los datos pedido por pedido generados por transacciones de precio fijo fuera del horario de atención en la SSE no se divulgarán;
- Cuando la SSE cancela la orden, el número de orden de la orden de cancelación de orden es el número de orden en la orden orden por orden inicial;
- Para los datos tick-by-tick emitidos en el mismo canal de datos, la SSE utiliza un número unificado en el negocio para los números de mensaje en los datos de transacción tick-by-tick y los números de mensaje en los datos de encomienda tick-by-tick , que aumentan monótona y continuamente, el valor de este número es irrelevante para el negocio, y en términos de recepción técnica, no necesariamente se recibe primero el de menor número;
- Los números de trato en los tratos por boleto del SSE están numerados individualmente y aumentan de forma monótona. Sin embargo, el valor numérico del número no tiene nada que ver con el número de mensaje o el número de pedido.
Del proceso de análisis anterior, no es difícil ver que existen limitaciones obvias en los datos de la pluma . En primer lugar, los datos de sub-tick solo analizan los datos de las transacciones activas desde un punto de vista estadístico y no reflejan la información de las transacciones y órdenes pasivas. En segundo lugar, hay una gran diferencia entre los datos de la transacción y la transacción real. Es solo la diferencia acumulada en los resultados de la transacción entre las dos instantáneas, y faltan muchos detalles de la transacción. Las dos limitaciones anteriores se pueden eliminar utilizando los datos uno por uno. ¡Esto significa que al acceder a los datos de transacción por transacción, puede obtener más información sobre comisiones y transacciones en el mercado y comprender los cambios del mercado de una manera más precisa y oportuna!
Además, a nivel técnico, los datos transacción por transacción son datos de Nivel 2 proporcionados por el intercambio. Adopta un protocolo de comunicación con mayor eficiencia de transmisión, un sistema técnico con menor demora y un mecanismo de transmisión más confiable. la calidad general de los datos ha logrado el efecto Level-2-Up.
Cómo obtener datos de mercado
Se recomienda utilizar el servicio de datos financieros INSIGHT de Huatai Securities, que puede impulsar los datos de mercado sin procesar de acciones, bonos, fondos, opciones y futuros de nivel 2 en tiempo real, así como los datos del índice de derivados calculados en función del datos de mercado originales.
El mercado de nivel 1 de Shanghái y Shenzhen es completamente gratuito. En comparación con los datos pagos proporcionados por otros proveedores de datos, no solo es gratuito, sino también rápido y estable. Se recomienda encarecidamente que todos lo utilicen.
Para ver la aplicación:
https://findata-insight.htsc.com:9151/help/sdk/SDKDownload/
