1. ¿Qué es un sistema de comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo se refiere al uso de modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos humanos y al uso de tecnología informática para seleccionar múltiples eventos de "alta probabilidad" que pueden generar rendimientos excesivos a partir de enormes datos históricos para formular estrategias, lo que reduce en gran medida el sentimiento de los inversores El impacto de la volatilidad, para evitar tomar decisiones de inversión irracionales cuando el mercado es extremadamente fanático o pesimista.
Las principales funciones del sistema de negociación cuantitativa son: el sistema de señales para la compra y venta; la dirección del mercado alcista o bajista; gestión de posiciones y gestión de fondos; control de riesgos y cartera de inversiones.
Dos, los dos métodos comerciales principales del sistema comercial cuantitativo
Los dos métodos comerciales principales del sistema comercial cuantitativo son:
1. Arbitraje estadístico
El arbitraje estadístico es un arbitraje basado en la ley estadística histórica de los precios de los activos, es una especie de arbitraje de riesgo, el riesgo radica en si esta ley estadística histórica seguirá existiendo en el futuro.
2. Comercio algorítmico.
El comercio algorítmico, también conocido como comercio automático, comercio de caja negra o comercio de máquinas, se refiere a un método para emitir instrucciones comerciales a través de programas informáticos mediante el diseño de algoritmos. En el comercio, el rango que puede determinar el programa incluye la elección del tiempo de negociación, el precio de la transacción e incluso la cantidad de activos que deben negociarse al final.
Los principales tipos son:
(1) Negociación algorítmica pasiva, también denominada negociación algorítmica estructurada. Además de utilizar datos históricos para estimar los parámetros clave del modelo de negociación, el algoritmo de negociación no elegirá activamente el momento de negociación y el número de transacciones en función de las condiciones del mercado, sino que realizará transacciones de acuerdo con una política comercial establecida.
(2) Negociación algorítmica activa, también conocida como negociación algorítmica de oportunidad. Este tipo de algoritmo de negociación toma decisiones en tiempo real basadas en las condiciones del mercado, juzgando si negociar, la cantidad de transacciones y el precio de la transacción.
(3) Trading algorítmico integral, que es una combinación de los dos anteriores. El método común de este tipo de algoritmo es primero desmontar las instrucciones comerciales y distribuirlas en varios períodos de tiempo, y el algoritmo comercial activo determina cómo operar en cada período de tiempo. La combinación de los dos puede lograr efectos que un solo algoritmo no puede lograr.
Las estrategias comerciales son:
1. Reducir los costos de transacción:
2. Arbitraje:
3. Creación de mercado.
3. Las características del sistema de comercio cuantitativo:
(1) Amplia perspectiva de inversión. Confiar en la computadora para procesar la información de la estrella de mar de manera eficiente y precisa, para encontrar una gama más amplia de oportunidades de inversión en todos los mercados.
(2) Disciplina. La disciplina estricta es una característica importante que distingue el comercio cuantitativo de la inversión activa. La disciplina tiene muchos beneficios. Puede superar las debilidades de la naturaleza humana, como el miedo, la codicia, la casualidad, y también puede superar los sesgos cognitivos.
(3) Sistemático. Los modelos de niveles múltiples incluyen principalmente modelos de selección de industrias, modelos de asignación de activos importantes y modelos de acciones individuales seleccionados. Las observaciones de múltiples ángulos incluyen principalmente análisis desde múltiples perspectivas, como el ciclo macro, la valoración, el crecimiento, la calidad de las ganancias, la estructura del mercado, las previsiones de ganancias de los analistas y el sentimiento del mercado.
(4) Puntualidad. Realice un seguimiento de los cambios del mercado de manera oportuna y rápida, descubra constantemente nuevos modelos estadísticos que puedan proporcionar enormes ganancias y busque nuevas oportunidades comerciales.