Si usted no sabe el mercado de valores de Estados Unidos cayó en los últimos dos meses, entonces usted es ya sea un estudiantes universitarios torre de marfil, o ambas cosas hay inversión y no hay préstamos estudiantiles para pagar un curso de la vida de los trabajadores de bajo nivel. En cualquier caso, independientemente de si usted no ha puesto una gran cantidad de propiedad de la familia en el mercado de valores, usted debe saber lo que sucedió en las últimas semanas. Si usted es buena o mala suerte en esta crisis, que ha sido testigo de un cisne negro evento.
Consejos: evento cisne negro Investopedia se define como:
evento cisne negro está destinado a aquellos que superó las expectativas en circunstancias normales, y tiene consecuencias potencialmente graves de un evento totalmente impredecible. Características eventos Cisne Negro son extremadamente raros, de largo alcance, y ha sido frecuente sobre todo en retrospectiva.
En este artículo, voy a utilizar los datos y medios científicos para cuantificar el impacto de la caída en el mercado de valores de Estados Unidos en 2020, y compararla con la reciente (y anterior) otra caída importante en la historia. Voy a recoger datos para ayudar a construir mi modelo, creado para proporcionar antecedentes estadísticos comparativos y para comunicar ideas importantes a través de la visualización.
Una última cosa, sólo utilizar los datos disponibles públicamente, todo el código de manera que los datos utilizados en esta visualización de texto y datos en bruto se pueden utilizar en mi proyecto GitHub. Ahora, aquí vamos!
Durante las últimas semanas para cuantificar la turbulencia de los mercados
Podemos utilizar un número de diferentes conjuntos de datos para entender la turbulencia del mercado. En primer lugar, analizamos el índice S & P 500 desde los últimos tres meses (1 febrero 2020 hasta 20 marzo 2020). Esta es mi conjunto de datos se parece a:
Usted puede buscar en Internet cada vez que la población se vea estos indicadores cuantitativos, ahora, vamos a hacer un análisis con el fin de entender mejor. En primer lugar, te voy a mostrar un simple precio - curva de tiempo, se ha mostrado una gran cantidad de información.
Se puede ver claramente que en aproximadamente mediados de febrero (19 de febrero), el mercado comenzó un fuerte aumento de la volatilidad. Debe tenerse en cuenta que el centro de nuestras preocupaciones es la gravedad de la contusión de la volatilidad del mercado, en lugar de la tendencia es hacia arriba o hacia abajo. Tengamos más, adicional a la visualización de volumen de mercado variable en el tiempo, este indicador muestra el número de transacciones en curso.
Ahora también se puede ver la volatilidad del mercado y el volumen va en aumento, especialmente en las últimas semanas. En la superficie, al menos, otra cosa se puede ver en la imagen de arriba es el primer aumento real en el volumen de operaciones de un día o dos después de la experiencia de la primera pocos en la caída de la bolsa.
Vamos a usar otra forma visual para ver el cambio porcentual en el precio y volumen de mercado. El índice de cambio de porcentaje usando diferentes escalas, por lo que necesitamos para generar una descripción adicional de los datos en bruto. Un buen método es utilizar el Z-score. En pocas palabras, Z-score es un punto de datos en un alarde de cuan lejos de los indicadores estadísticos medias. Dado nuestro tamaño de la muestra en los últimos tres meses, la desviación media es grande, así que voy a utilizar una puntuación Z modificada, que depende de la mediana, ya que es menos sensible a los valores atípicos y la asimetría de datos . También, sólo utilizará el valor absoluto de puntuación z es modificado, porque sólo importa el valor de la distancia, no dirección. Se puede ver los resultados de abajo.
Ahora hemos confirmado que el porcentaje de cambios anormales en el primer volumen en sí anormal. Puede verse en la figura, sucedió algo de febrero de 22 fin de semana, lo que resulta en el cambio de porcentaje de la desviación estándar subió a 0,5 ~ 2 valores intermedios a la desviación estándar. En un artículo de seguimiento, exploraré los casos coronavirus fin de semana, para aprender más acerca de lo sucedido.
Actualmente utilizamos el punto Z-score de vista es útil para visualizar los datos, pero la siguiente visualización más planes para capturar toda la extensión pánico en el mercado, y yo simplemente dibujar el cambio porcentual diaria en el índice S & P 500. Tenga en cuenta que en las últimas semanas, los picos y valles de la forma en la explosión, y el número de diagrama de bloques de los mismos valores atípicos de datos.
Pasamos los últimos minutos de análisis de acciones de Estados Unidos cayeron solos. En la siguiente sección, vamos a poner una gota cayó en la comparación con otra historia reciente para tener una mejor antecedentes históricos, y realmente contestar las siguientes preguntas:
El mercado cayó ¿Qué tan malo?
Horrible horrible.
En cualquier momento tenemos que entender el comportamiento del mercado, una de las estrategias más útiles es conseguir algunos antecedentes históricos. En esta sección, vamos a comparar el mercado de valores de Estados Unidos cayó en 2020 y otros datos históricos recientes, un nuevo análisis de la reacción del mercado.
Con este fin, he recogido el mercado de valores últimos 10 cayó más del 10% de los datos. Como se puede ver, la lista grabada alrededor del 10-20% de la caída del mercado, así como 2007-- crisis financiera de 2008 y la burbuja de las puntocom en el año 2000, que es mucho más grave aún que las dos crisis. Después de eso, he recogido la tarifa diaria S & P 500 de retorno dentro de este tiempo. Mi objetivo es combinar estas estadísticas, se comparó la tasa de disminución en el mercado de valores en 2020 y la tasa de disminución en los últimos 20 años.
Después de que la idea de un número de diferentes visualización de datos, decidí usar un gráfico de líneas que mejor demuestran la gravedad de la caída más reciente. La visualización puede verse a continuación.
Como se puede ver, he construido un gráfico para mostrar la suma $ 10.000 descenso de la inversión en el mercado de abajo en el valor de proceso. De manera que podamos ser iguales y, específicamente, la comparación de los diferentes mercados caen en la historia. Como puede verse en la figura, el mercado de Estados Unidos en 2020 cayó mucho más grave no sólo en términos absolutos de declive valor de la inversión, pero la tasa de disminución debe ser mucho más rápido. Voy a trazar un conjunto de datos diferentes por separado, como se muestra a continuación, también se puede observar esto en la siguiente lista.
Pues bien, ahora que hemos hecho! 2020 Las acciones estadounidenses cayeron no es trivial. En 30 días, la capitalización de mercado total del índice S & P 500 de la evaporación de alrededor de $ 8 billones de dólares. Más específica, se evaporan mercado sobre 800 mil millones de dólares.
Autor: Harsh Rana
deephub traducción Grupo: Alexander Zhao
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