Hikyuu 1.1.2 发布，量化交易研究框架

  

Hikyuu 1.1.2 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下：

1. 修复 Indicator 无法作为原型使用，导致部分预定义的 SG 等无法正在运行的BUG。如:

   #以下两种写法等效：
   (EMA() + MA())(C) #原型法
   EMA(C) + MA(C)    #普通写法
   

2. 交互模式下，增加预定义的全局变量 O、H、L、C、A、V，分别代表 OPEN()、HIGH()、LOW()、CLOSE()、AMO()、VOL()，编写自定义指标时更快捷。默认绑定的上下文为 sh000001（上证指数），可使用 set_gloabl_context 更改绑定的默认上下文。如:

   x = EMA(C) + MA(C)
   x.plot()  #绘制的是 sh000001
   x.setContext("sz000001")  #设置指标 x 的上下文为 sz000001
   set_gloabl_context("sz000001")  #更改 O,H,L,C,A,V默认绑定的上下文
   

3. 交互模式下，增加 Datetime 同名缩写 D。原 Datetime(201901010000) 可简写为 D(201901010000)

4. 优化 HHV、LLV、SUM、COUNT 指标实现，去除双重循环

5. 新增内建指标：HHVBARS, LLVBARS, ROUND,ROUNDUP, ROUNDDOWN, FLOOR, CEILING, BETWEEN, POW, STD, SQRT, LOG, LN

6. 修复 IF 两个参数为 price_t 时的计算错误

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略。入门示例：https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True

更多信息，参见项目主页：https://hikyuu.org