vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。
3.1.0 版本更新内容如下:
新增
- 新增恒生云UF2.0证券仿真环境交易接口vnpy_uf
- 新增火象投教仿真环境交易接口vnpy_hx
调整
- 升级tzlocal库的版本到4.2,消除get_localzone()函数的warning
- 完善代码中函数和变量类型提示
- 使用QtCore.Signal代替老的QtCore.pyqtSignal
- 优化vnpy_rohon接口的委托成交相关细节功能
- 更新vnpy_xtp到2.2.32.2.0版本XTP API,支持上交所新债系统
- 优化vnpy_mongodb的数据写入速度,基于pymongo 4.0版本的批量写入功能
- 增加vnpy_ctp对于委托函数返回值为非0(请求发送失败)状态的处理
- 对vnpy_ctastrategy和vnpy_ctabacktester的策略模板下拉框中内容,改为基于首字母排序
修复
- 修复vnpy_optionmaster模块希腊值监控组件的数据刷新问题
- 修复vnpy_mongodb由于时间戳的时区信息确实,导致的数据加载范围问题
- 修复vnpy_tts的sdist源代码打包缺失lib文件的问题
- 修复vnpy_rqdata由于查询返回数据为NaN导致的解析问题